В качестве средств гарантийного обеспечения срочных сделок Клиринговый центр может принимать от Расчетных фирм и их клиентов ценные бумаги, входящие в Перечень ценных бумаг обеспечения, который формируется в соответствии с Методикой выбора иностранных валют и ценных бумаг.
Перечень ценных бумаг обеспечения
Наименование эмитента,
вида, категории,
типа ценной бумаги |
Максимальное количество
ценных бумаг, принимаемых
от одной Расчетной фирмы, шт. |
Расчетный
депозитарий |
| ОАО "НК "Лукойл", ао |
61 000 |
ЗАО "ДКК" |
| ОАО ГМК "Норильский Никель", ао |
10 000 |
ЗАО "ДКК" |
| ОАО "Сбербанк России", ао |
1 300 000 |
ЗАО "ДКК" |
| ОАО "Сургутнефтегаз", ао |
860 000 |
ЗАО "ДКК" |
| ОАО "НК "Роснефть", ао |
240 000 |
ЗАО "ДКК" |
| ОАО "Газпром", ао |
1 400 000 |
ЗАО "РДК", ЗАО "ДКК" |
| ОАО Банк ВТБ, ао |
380 000 000 |
ЗАО "ДКК" |
| ОАО "Северсталь", ао |
23 000 |
ЗАО "ДКК" |
| ОАО "ММК", ао |
64 000 |
ЗАО "ДКК" |
| ОАО "МТС", ао |
36 000 |
ЗАО "ДКК" |
| ОАО "НЛМК", ао |
43 000 |
ЗАО "ДКК" |
| ОАО "Сбербанк России", ап |
150 000 |
ЗАО "ДКК" |
| ОАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина, ао |
48 000 |
ЗАО "ДКК" |
| ОАО "АК "Транснефть", ап |
230 |
ЗАО "ДКК" |
| ОАО "ФСК ЕЭС", ао |
38 000 000 |
ЗАО "ДКК" |
| ОАО "РусГидро", ао |
12 000 000 |
ЗАО "ДКК" |
Учет ценных бумаг в качестве средств гарантийного обеспечения производится Клиринговым центром в соответствии с Правилами клиринга ЗАО "КЦ РТС" с учетом следующих коэффициентов:
| Наименование коэффициента |
Величина |
| Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения |
0,5 |
| Дисконтный коэффициент, применяемый при определении оценочной стоимости ценных бумаг |
0,3 |
Для того чтобы Клиринговый центр начал учитывать ценные бумаги в качестве средств гарантийного обеспечения, Расчетные фирмы и их клиенты должны перевести необходимые ценные бумаги на специальные разделы счетов депо в Расчетных депозитариях:
- акции ОАО "Газпром" - в ЗАО "Расчетно-Депозитарная компания" (депозитарий №883 АБ "Газпромбанк" (ЗАО)), либо в ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания";
- остальные акции из Перечня – в ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания".
Порядок действий при внесении акций ОАО "Газпром" в качестве средств гарантийного обеспечения на счет депо в ЗАО "РДК":
- Подписание Договора депонента с Клиринговым центром.
Вариант Договора зависит от статуса владельца счета депо:
- владельцем счета депо является Расчетная фирма:
Договор 
- владельцем счета депо является клиент Расчетной фирмы:
Договор
- Отправка в депозитарий №883 АБ "Газпромбанк" (ЗАО) поручения на перевод акций ОАО "Газпром" на специальный раздел счета депо (Р005) (бланк размещен на сайте http://www.gazprombank.ru/ в разделе "Документы, регламентирующие депозитарную деятельность" - Поручение на инвентарную операцию). Специальный раздел Р005 открывается владельцу счета автоматически при предоставлении указанного поручения.
Порядок действий при внесении ценных бумаг в качестве средств гарантийного обеспечения на счет депо в ЗАО "ДКК":
- Подписание Договора с Клиринговым центром.
Вариант Договора зависит от статуса владельца счета депо:
- владельцем счета депо является Расчетная фирма:
Договор
- владельцем счета депо является клиент Расчетной фирмы:
Договор
- Открытие специального раздела счета депо (раздел FORTS).
Необходимо подать в ЗАО "ДКК" Поручение на открытие раздела FORTS по форме Приложения D19 к Условиям осуществления депозитарной деятельности. Данное поручение оформляется в 3х (трех) экземплярах, подписывается Уполномоченным лицом организации, скрепляется печатью организации и предоставляется в Клиринговый центр по адресу: Фондовая биржа РТС - 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1, окно 6. После подписания Поручения уполномоченным лицом, Клиринговый центр не позднее следующего рабочего дня передает Поручение в ЗАО "ДКК". На основании данного Поручения ЗАО "ДКК" открывает специальный раздел счета депо и возвращает Поручения с отметками депозитария по одному экземпляру Клиринговому центру и депоненту.
- Информирование Клирингового центра.
Необходимо предоставить в Клиринговый центр Уведомление по форме Приложения 1 к Договору обременения, в котором устанавливается соответствие между разделами клиринговых регистров и разделом FORTS.
- Перевод ценных бумаг на раздел FORTS.
Необходимо перевести ценные бумаги с основного раздела счета депо депонента на раздел FORTS путем подачи в ЗАО "ДКК" Поручения по форме Приложения D14 к Условиям осуществления депозитарной деятельности.
Зачисление на разделы клиринговых регистров оценочной стоимости ценных бумаг, учитываемых на специальных разделах счета депо, осуществляется Клиринговым центром исключительно на основании информации, предоставляемой Клиринговому центру Расчетным депозитарием.
Возврат ценных бумаг со специальных разделов счетов депо осуществляется на основании поданного владельцем счета депо:
- заявления в Клиринговый центр (для возврата акций ОАО "Газпром", заблокированных на счете депо в ЗАО "РДК")
Заявление на возврат блокированных акций ОАО "Газпром"
- поручения в ЗАО "ДКК"
Поручение на списание ценных бумаг на основной раздел счета депо депонента (по форме Приложения D14 к Условиям осуществления депозитарной деятельности).
Возврат ценных бумаг осуществляется Расчетным депозитарием только с разрешения либо по поручению Клирингового центра. Клиринговый центр дает разрешение - направляет поручение на возврат ценных бумаг - со специального раздела счета депо только в том случае, если оставшихся средств гарантийного обеспечения достаточно для обеспечения обязательств Расчетной фирмы по срочным сделкам, заключаемым на рынке ФОРТС.
