|
|
|
|
|
Четверг, 09.02.2012 07:00
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Параметры для определения расчётной цены неосновных фьючерсов
Базовый актив
фьючерсного контракта |
Xi |
Y |
ri |
| CHMF |
-1100 |
0,25 |
7% |
| GAZR |
-650 |
0,25 |
7% |
| GMKN |
-2000 |
0,25 |
7% |
| HYDR |
100 |
0,25 |
7% |
| LKOH |
--550 |
0,25 |
7% |
| MTSI |
0 |
0,25 |
7% |
| NOTK |
-350 |
0,25 |
7% |
| ROSN |
-100 |
0,25 |
7% |
| SBPR |
0 |
0,25 |
7% |
| SBRF |
-100 |
0,25 |
7% |
| SNGR |
-350 |
0,25 |
7% |
| TATN |
0 |
0,25 |
7% |
| TRNF |
0 |
0,25 |
7% |
| VTBR |
-100 |
0,25 |
7% |
| URKA |
0 |
0,25 |
7% |
| FEES |
0 |
0,25 |
7% |
| SNGP |
0 |
0,25 |
7% |
Параметры для определения расчетных цен неосновных ценных бумаг,
допущенных
к обращению в Режиме биржевой торговли с расчетами Т+4
Идентификационный
код ценной бумаги |
Значение
параметра |
| Xi |
Y |
ri |
| CHMF |
600 |
0,25 |
7% |
| GAZR |
50 |
0,25 |
7% |
| GMKN |
0 |
0,25 |
7% |
| HYDR |
100 |
0,25 |
7% |
| LKOH |
100 |
0,25 |
7% |
| MTSS |
150 |
0,25 |
7% |
| SNGSP |
50 |
0,25 |
7% |
| ROSN |
100 |
0,25 |
7% |
| SBER |
15 |
0,25 |
7% |
| SBERP |
15 |
0,25 |
7% |
| SNGS |
50 |
0,25 |
7% |
| TATN |
100 |
0,25 |
7% |
| TRNFP |
450 |
0,25 |
7% |
| VTBR |
50 |
0,25 |
7% |
URKA |
500 |
0,25 |
7% |
FEES |
150 |
0,25 |
7% |
NVTK |
50 |
0,25 |
7% |
Минимальное базовое гарантийное обеспечение на рынках FORTS и RTS Standard
| Фьючерсные контракты и инструменты RTS Standard |
Базовые
размеры ГО * |
Базовые
размеры ГО * , **** |
| на Индекс RTSI |
7,5%** |
10%** |
| на Индекс RTS Standard |
7,5% |
10% |
| на Российский индекс волатильности |
30%** |
45%** |
| на Индекс ММВБ |
10% |
10% |
| на отраслевой индекс RTScr |
30%** |
30%** |
| на отраслевой индекс RTSog |
20%** |
20%** |
| на обыкновенные акции ГМК "Норильский никель" |
15% |
20% |
| на обыкновенные акции ОАО "Газпром" |
12% |
15% |
| на обыкновенные акции НК "ЛУКойл" |
12% |
15% |
| на обыкновенные акции ОАО "НК Роснефть" |
15% |
20% |
| на обыкновенные акции ОАО "Сбербанк России" |
12% |
15% |
| на обыкновенные акции ОАО "Сургутнефтегаз" |
15% |
20% |
| на обыкновенные акции ОАО "Банк ВТБ" |
15% |
20% |
| на обыкновенные акции ОАО "МТС" |
25% |
25% |
| на обыкновенные акции ОАО "НОВАТЭК" |
25% |
25% |
| на обыкновенные акции ОАО "Полюс Золото" |
25% |
25% |
| на привилегированные акции ОАО "Транснефть" |
15% |
20% |
| на привилегированные акции ОАО "Сбербанк России" |
15% |
20% |
| на обыкновенные акции ОАО "РусГидро" |
15% |
20% |
| на обыкновенные акции ОАО "Татнефть" |
25% |
25% |
| на обыкновенные акции ОАО "Северсталь" |
25% |
25% |
| на обыкновенные акции ОАО "Уралкалий" |
25% |
25% |
| на привилегированные акции ОАО "Сургутнефтегаз" |
15% |
20% |
| на обыкновенные акции ОАО "ФСК ЕЭС" |
25% |
25% |
| на обыкновенные акции ОАО "НЛМК" |
25% |
25% |
| на обыкновенные акции ОАО "Полиметалл" |
25% |
25% |
| на обыкновенные акции ОАО "ММК" |
25% |
25% |
| на обыкновенные акции ОАО "Аэрофлот" |
25% |
25% |
| на обыкновенные акции ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" |
15% |
20% |
| на обыкновенные акции ОАО "Холдинг МРСК" |
25% |
25% |
| на обыкновенные акции ОАО "МосЭнерго" |
25% |
25% |
| на обыкновенные акции ОАО "Новороссийский морской торговый порт" |
25% |
25% |
| на обыкновенные акции ОАО "ОГК-1" |
25% |
25% |
| на обыкновенные акции ОАО "ОГК-2" |
25% |
25% |
| на обыкновенные акции ОАО "ОГК-3" |
25% |
25% |
| на обыкновенные акции ОАО "Распадская" |
25% |
25% |
| на обыкновенные акции ОАО "Газпром нефть" |
15% |
20% |
| на обыкновенные акции ОАО "ТГК-1" |
25% |
25% |
| на ОИПИФ Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт |
15% |
20% |
| |
| на доллар США |
3,5% |
5% |
| на курс евро-рубль |
3,5% |
5% |
| на курс евро-доллар |
3,5%** |
5%** |
| на курс австралийский доллар - доллар США |
3,5%** |
5%** |
| на курс фунт стерлингов - доллар США |
3,5%** |
5%** |
| на среднюю ставку однодневного кредита MosPrime |
*** |
*** |
| на ставку трехмесячного кредита MosPrime |
15% |
15% |
| на "двухлетние" облигации федерального займа |
2% |
3% |
| на "четырехлетние" облигации федерального займа |
3% |
4% |
| на "шестилетние" облигации федерального займа |
- |
4,5% |
| |
| на аффинированное золото в слитках |
7,5%** |
10%** |
| на аффинированное серебро в слитках |
10%** |
15%** |
| на сахар |
10% |
15% |
| на сахар-сырец |
10% |
15% |
| на газойль |
10% |
15% |
| на кукурузу |
12% |
15% |
| на хлопок |
12% |
15% |
| на пешницу |
12% |
15% |
| на соевые бобы |
12% |
15% |
| на нефть сорта "URALS" |
10%** |
15%** |
| на нефть сорта "BRENT" |
10%** |
15%** |
| на дизельное топливо |
10% |
15% |
| на аффинированную платину в слитках |
10%** |
15%** |
| на аффинированный палладий в слитках |
10%** |
15%** |
| на медь |
10% |
15% |
| |
| на индекс э/э в хабе "Центр" (базовые часы суток) |
15% |
15% |
| на индекс э/э в хабе "Центр" (пиковые часы суток) |
15% |
15% |
| на индекс э/э в хабе "Урал" (базовые часы суток) |
15% |
15% |
| на индекс э/э в хабе "Урал" (пиковые часы суток) |
15% |
15% |
| на индекс э/э в хабе "Восточная Сибирь" (базовые часы суток) |
15% |
15% |
| на индекс э/э в хабе "Западная Сибирь" (базовые часы суток) |
15% |
15% |
* процент от стоимости контракта
** Для данных контрактов значение минимального базового гарантийного обеспечения в рублях больше обозначенных, так как для расчёта вариационной маржи и гарантийного обеспечения используется текущий курс доллара США.
*** размер в рублях определяется по формуле max(2700; 15*Sqrt(N)*2*1000000/36500), где N - число дней от текущего дня до дня исполнения фьючерса, Sqrt - корень квадратный.
**** Согласно решению Комитета по срочному рынку от 09.08.2011. td align=right Межмесячные спреды по фьючерсам
| |
Перечень контрактов, по которым
применяются льготы по межмесячным спредам |
Размер
спредового
коэффициента |
Спредовые даты
фьючерсов |
| 1 |
Фьючерсный контракт на акции ОАО "Лукойл" |
1,2 |
Следующая за ближайшей датой
исполнения фьючерса |
| 2 |
Фьючерсный контракт на акции ОАО "Газпром" |
1,2 |
| 3 |
Фьючерсный контракт на акции ОАО "Сбербанк России" |
1,2 |
| 4 |
Фьючерсный контракт на индекс РТС |
1 |
| 5 |
Фьючерсный контракт на курс евро-доллар |
1 |
| 6 |
Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках |
1 |
| 7 |
Фьючерсный контракт на аффинированное серебро в слитках |
1 |
| 8 |
Фьючерсный контракт на сырую нефть сорта "BRENT" |
1 |
| 9 |
Фьючерсный контракт на курс доллар США - рубль |
1 |
|
| 1,2 |
Второй квартальный срок исполнения |
| 1,5 |
Третий квартальный срок исполнения |
| 1,8 |
Четвертый квартальный срок исполнения |
По контрактам, приведенным в таблице (выше), применяются межмесячные спреды (льготы по ГО). Основным контрактом, относительно которого применяются спредовые коэффициенты, является ближайший квартальный фьючерс.
В последний день заключения контракта для ближайшего квартального фьючерса признак основного контракта, относительно которого выставляется межмесячный спред, переносится на следующий квартальный фьючерс, при этом:
- для поставочных фьючерсов спредовые льготы по ГО на ближайший фьючерс не отменяются;
- для расчетных фьючерсов спредовые льготы по ГО на ближайший фьючерс отменяются;
Межконтрактные спреды для фьючерсов (МКС)
Номер
группы
МКС |
Перечень контрактов, по которым
применяются льготы
по межконтрактным спредам |
Спредовые даты
фьючерсов |
| 1 |
Фьючерсный контракт на индекс РТС |
Фьючерсные контракты на индекс РТС, находящиеся в межмесячном спреде
(смотри таблицу выше)
и Фьючерсный контракт на индекс РТС Стандарт с ближайшей датой исполнения |
| Фьючерсный контракт на индекс РТС Стандарт |
Спреды по RTS Standard
| Ценные бумаги |
Основной контракт |
RTS Standard, сроки исполнения
обязательств по поставке |
Размер спредового
коэффициента |
| CHMF (Северсталь) |
Фьючерс на эти ценные
бумаги* |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
0.01 |
| FEES (ФСК ЕЭС) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
0,00001 |
| GAZP (Газпром) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
0.01 |
| GMKN (Норникель) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
0.1 |
| HYDR (РусГидро) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
0.0001 |
| LKOH (Лукойл) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
0.1 |
| MTSS (МТС) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
0.01 |
| NVTK (Новатэк) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
0.01 |
| ROSN (Роснефть) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
0.01 |
| SBERP (Сбербанк привилегированные) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
0.01 |
| SBER (Сбербанк обыкновенные) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
0.01 |
| SNGS (Сургутнефтегаз) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
0.001 |
| TATN (Татнефть) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
0.01 |
| TRNFP (Транснефть привилегированные) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
1 |
| URKA (Уралкалий) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
0,01 |
| VTBR (ВТБ 24) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
0.00001 |
| AFLT (Аэрофлот) |
Ценные бумаги со сроком
исполнения на Т+4 |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
1 |
| IRAO (ИНТЕР РАО ЕЭС) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
1 |
| MRKH (Холдинг МРСК) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
1 |
| MSNG (Мосэнерго) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
1 |
| NMTP (НМТП) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
1 |
| OGKA (ОГК-1) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
1 |
| OGKB (ОГК-2) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
1 |
| OGKC (ОГК-3) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
1 |
| RASP (Распадская) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
1 |
RSTR (оипиф Тройка Диалог - Индекс РТС Стандарт,
инвест. пай) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
1 |
| SIBN (Газпром нефть) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
1 |
| TGKA (ТГК-1) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
1 |
| MAGN (ММК) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
1 |
| NLMK (НЛМК) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
1 |
| PMTL (Полиметалл) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
1 |
| SNGSP (Сургутнефтегаз привилегированные) |
T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 |
1 |
* Ближайший квартальный фьючерсный контракт. В последний день заключения контракта для ближайшего квартального фьючерса:
- признак основного контракта, относительно которого выставляется межмесячный спред, переносится на следующий квартальный фьючерс.
- ближайший квартальный фьючерс не выбывает из группы по межмесячному спреду и спредовые льготы по нему не отменяются
Ограничения по транзакциям
Максимально допустимое
количество транзакций
за период с одного
клиентского регистра
(Nmax) |
Продолжительность
периода (t), секунд |
Продолжительность срока действия
ограничения на транзакции |
| 1500 |
60 |
Количество транзакций (N) за период t измеряется каждую секунду.
Ограничение на транзакции устанавливается при выполнении условия N>Nmax
Ограничение на транзакции снимается при выполнении условия N<=Nmax |
Ограничение на колебание индикативного курса доллара США к российскому рублю
ЗАО "КЦ РТС" установлено следующее ограничение на колебание курса доллара США к российскому рублю, определяемого в соответствии с утвержденной ОАО "РТС" Методикой расчета индикативного курса доллара США к российскому рублю и используемого при определении обязательств по срочным контрактам (далее - Курс):
если КТ>КТ-1*(1+R), то КТ=КТ-1*(1+R)
если КТ<КТ-1*(1-R), то КТ=КТ-1*(1-R), где
КТ - Курс, используемый для расчета минимального шага цены в текущий торговый день Т;
КТ-1 - Курс, используемый для расчета минимального шага цены в ходе вечерней клиринговой сессии в предыдущий торговый день Т-1;
R = 2*ГОТ-1/РЦТ-1, где
ГОТ-1 - базовый размер гарантийного обеспечения, установленный в вечерней клиринговой сессии предыдущего торгового дня Т-1 по основному фьючерсному контракту на курс рубль-доллар;
РЦТ-1 - расчетная цена, установленная для вечерней клиринговой сессии предыдущего торгового дня Т-1 по основному фьючерсному контракту на курс рубль-доллар.
В случае отсутствия данных для расчета значения R, значение R устанавливается равным 0,1 (одна десятая). Ограничение на объем разбиения сделки поставки по фьючерсам на корзину ОФЗ
Максимальный объем сделки - 400 000 облигаций. |
|
|
|
|
|
|
|
