Клиринг по сделкам, заключаемым в RTS Standard (Режиме биржевой торговли с расчетами T+4 ОАО "РТС") осуществляет Закрытое акционерное общество "Клиринговый центр РТС" (далее – Клиринговый центр).
По этим сделкам, а также по внебиржевым сделкам репо и сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключаемым Клиринговым центром в случаях, определенных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клирингового центра (далее – Правила клиринга), Клиринговый центр выступает в качестве Центрального контрагента.
Участниками торгов в RTS Standard могут являться только участники клиринга ЗАО "КЦ РТС", оформившие подключение к RTS Standard.
Учет обязательств по сделкам осуществляется на разделах регистра учета позиций.
Позиции по сделкам должны быть обеспечены Средствами гарантийного обеспечения. Расчет Гарантийного обеспечения осуществляется в соответствии с Принципами расчета гарантийного обеспечения ЗАО "КЦ РТС" два раза в день, во время дневной и вечерней клиринговой сессии.
В случае недостаточности Средств гарантийного обеспечения по итогам дневной или вечерней клиринговой сессии у участника клиринга возникает задолженность, которая должна быть погашена до начала следующей дневной или вечерней клиринговой сессии.
Исполнение обязательств осуществляется с 17:00 дня T+4. Для определения достаточности активов под исполнение используется процедура неттинга (зачета встречных однородных обязательств).
Формирование расчетных документов по сделкам и их передача в Расчетные депозитарии и Расчетную организацию осуществляется во время расчетной клиринговой сессии (в соответствии с Временным регламентом проведения клиринговых сессий).
Временной регламент проведения клиринговых сессий
| Клиринговая сессия |
Время начала |
Время окончания |
| Дневная |
14:00 |
14:03 |
| Промежуточная расчетная |
17:00 |
18:00 |
| Вечерняя |
18:45 |
19:00 |
Переоценка рыночных рисков
Во время дневной и вечерней клиринговой сессии Клиринговый центр осуществляет переоценку рыночных рисков по сделкам с ценными бумагами. Переоценка рыночных рисков сопровождается списанием и зачислением сумм Гарантийных переводов по денежным регистрам участников клиринга.
Все перечисленные суммы Гарантийных переводов подлежат возврату при надлежащем исполнении обеспечиваемых обязательств в дату исполнения обязательств. Порядок расчета сумм Гарантийных переводов определен в статье 37 Правил клиринга.
Исполнение обязательств по сделкам
Обязательства по сделкам с наступившей датой исполнения и обязательства по возврату сумм Гарантийных переводов с наступившей датой исполнения совместно включаются Клиринговым центром в клиринговый пул расчетной клиринговой сессии дня Т+4.
Количество ценных бумаг, которое необходимо зачислить на торговый счет депо для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг по сделкам, рассчитывается как нетто-позиция на продажу ценных бумаг по торговому счету депо, рассчитанная по всем сделкам, которые будут исполняться с использованием этого торгового счета депо.
Сумма денежных средств, которую необходимо зачислить на денежный торговый счет для исполнения обязательств по оплате ценных бумаг по сделкам, рассчитывается как нетто-позиция на покупку ценных бумаг по торговому счету депо, рассчитанная по всем сделкам, которые будут исполняться с использованием этого торгового счета депо, скорректированных с учетом обязательства / требования по возврату Гарантийных переводов.
Счета для расчетов
Для исполнения обязательств по оплате и перерегистрации ценных бумаг по сделкам, заключенным в RTS Standard, денежные средства и ценные бумаги должны быть зачислены на торговые счета до 17:00 дня T+4.
В качестве денежных торговых счетов используются счета 30218, открытые в Расчетной организации – НКО "Расчетная палата РТС" (ЗАО) (далее – Расчетная палата) к основным счетам. В качестве основных счетов выступают расчетные счета (30214 или 40701), открытые в соответствии с Договором банковского счета.
Для пополнения денежных торговых счетов участники клиринга зачисляют денежные средства на основные счета в Расчетной палате в сроки, установленные Регламентом Расчетной палаты (Приложение 3 к Операционным правилам Расчетной палаты). Расчетная палата переводит средства с основных счетов на торговые.
Вывод денежных средств с торговых счетов по инициативе владельца счета осуществляется путем подачи в Расчетную палату поручений на списание денежных средств с основных счетов (в течение всего периода приема клиентских поручений, в т.ч. во время проведения торгов).
Платежные поручения на списание денежных средств с основных счетов, поданные в Расчетную палату, исполняются в режиме реального времени в размере свободного остатка денежных средств, учитываемого Клиринговым центром по торговому счету.
Ежедневно, после завершения расчетов по итогам торгов, Расчетная палата переводит все средства с торговых счетов на парные им основные счета (обнуляет остатки на торговых счетах).
Ежедневно для каждого владельца счета Расчетная палата формирует выписку по основному счету и ведомость списаний и зачислений по торговому счету.
В качестве торговых счетов депо используются торговые разделы счетов депо, предназначенные для клиринга ЗАО "КЦ РТС", открытые в Расчетных депозитариях: ЗАО "ДКК" или ЗАО "РДК". Торговые счета депо могут принадлежать участникам клиринга или их клиентам. На торговых счетах депо в ЗАО "РДК" могут учитываться только акции ОАО "Газпром".
По торговым счетам депо, открытым в ЗАО "ДКК", владельцы счета предоставляют Клиринговому центру депозитарные поручения по форме D22 
(в трех экземплярах).
Для пополнения торговых счетов депо участники клиринга (клиенты участников клиринга) подают в Расчетный депозитарий поручения на зачисление ценных бумаг на торговые счета депо.
Вывод ценных бумаг с торговых счетов, открытых в ЗАО "ДКК", по инициативе владельца счета осуществляется путем подачи в ДКК поручений на списание ценных бумаг с торговых счетов (в течение всего периода приема клиентских поручений, в т.ч. во время проведения торгов).
Вывод ценных бумаг с торгового счета осуществляется в размере свободного остатка ценных бумаг, учитываемого Клиринговым центром по торговому счету: (i) в режиме реального времени, если количество ценных бумаг в поручении не превышает начальный остаток ценных бумаг; (ii) по итогам ближайшей расчетной клиринговой сессии, если количество ценных бумаг в поручении превышает начальный остаток ценных бумаг.
Вывод ценных бумаг с торговых счетов, открытых в ЗАО "PДК", по инициативе владельца счета в течение торгово-клиринговой сессии осуществляется путем подачи распоряжения на вывод ценных бумаг через Рабочую станцию Торговой системы "РТС Плаза" (закладка Assets Withdrawal).
Вывод ценных бумаг из Торговой системы осуществляется в случае достаточности свободного остатка ценных бумаг, учитываемого по торговому счету в Торговой системе, в момент подачи распоряжения на вывод. В случае выполнения этого условия ценные бумаги будут зачислены на основной раздел счета участника в ЗАО "РДК" по окончании расчетной клиринговой сессии.
Штрафы
Суммы штрафов удерживаются с денежного раздела в процессе вечерней клиринговой сессии.
Штраф за наличие Необеспеченной позиции по сделкам T+N рассчитывается по формуле:
P=0.01 x Ps x C x (1+n)
где
P - сумма штрафа;
Ps - количество ценных бумаг, в отношении которых заключена сделка репо или сделка купли-продажи ценных бумаг в соответствии с Правилами клиринга при наличии Необеспеченной позиции по сделкам T+N;
C - расчетная цена ценной бумаги, обязательства по которой учитываются в составе Необеспеченной позиции по сделкам T+N, определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня;
n - количество нерабочих дней по законодательству Российской Федерации, следующих за Рабочим днем, в который у Участника клиринга возникла Необеспеченная позиция по сделкам T+N.
Штраф за принудительное закрытие одной позиции установлен в размере 5 (пяти) биржевых сборов.
Контакты
По вопросам работы на рынке RTS Standard просим обращаться в Департамент фондового рынка,
Титов Глеб - руководитель отдела продаж, тел: (495)705-9031 доб. 26119; 26118.
По вопросам текущего значения свободного остатка в Торговой системе, внесения средств в Страховой фонд, регистрации клиентов просим обращаться в Клиринговый отдел к Ирине Антиповой, Ирине Жигуновой по телефону (495) 705-9031.
По вопросам оформления подключения, регистрации счетов, клиринговых отчетов просим обращаться в Клиринговый отдел к Ольге Криворотовой, Алле Печерской по телефону (495) 705-9031.
Дополнительная информация
