Калькулятор индексного портфеля

Данный сервис позволяет построить модель портфеля ценных бумаг исходя из ваших собственных возможностей и пожеланий по сумме инвестирования, принимая за основу корзину одного из индексов РТС. В результате вы получите данные о количестве бумаг каждого инструмента, необходимого для формирования инвестиционного портфеля с доходностью аналогичной выбранному индексу.

Если вы выбрали опцию "Не превышать сумму инвестирования", количество ценных бумаг будет округлено в меньшую сторону - до ближайшего минимального целочисленного значения. Если опция не установлена, количество ценных бумаг будет определено в соответствии с правилами округления. В этом случае расчет будет более точным, однако может возникнуть необходимость увеличения первоначальной суммы инвестирования.

Сервис предусматривает также возможность сравнения доходности портфеля и исходного индекса:

• С помощью графика доходности портфеля и индекса за 30 дней, предшествующих формированию портфеля. Стоимость портфеля и индекс приведены в процентах к первому дню, если состав индекса не менялся, или в процентах к дню пересмотра состава индекса, если в этот период происходила балансировка индекса.
• На основе количественных характеристик - ошибки отслеживания и суммы абсолютных отклонений весов в портфеле и индексе.

Результаты расчета

Дата расчета: 16.05.2012 Начальная сумма: 10 000 Значение индекса: 1 373,82 Общая стоимость портфеля: 9 821,79 Остаток средств: 178,21 Ошибка отслеживания (Tracking error): дневная 0,038%, годовая 0,729% Показывает, насколько динамика стоимости сформированного портфеля близка к динамике индекса Определяется на основании среднеквадратического отклонения разности между доходностью индексного портфеля и доходностью индекса за последние 30 торговых дней Для уменьшения ошибки отслеживания необходимо увеличивать сумму инвестирования и корректировать структуру портфеля при изменении индексной корзины Степень отклонения структуры портфеля: 5,287% Показывает, насколько структура портфеля близка к структуре индекса Определяется как сумма абсолютных отклонений весов ценных бумаг в портфеле от весов тех же ценных бумаг в выбранном индексе Для уменьшения степени отклонения необходимо увеличивать сумму инвестирования

Динамика стоимости портфеля в сравнении с индексом, %

Сохранить: CSV (разделители - запятые) CSV (разделители - точка с запятой) Код Название Вес в индексе Цена за акцию Структура портфеля Вес в портфеле Количество ЦБ Стоимость 1 LKOHS ОАО ЛУКОЙЛ, ао 15,361 53,60258 15,827 29 1 554,47 2 SBERS ОАО Сбербанк России, ао 14,208 2,81193 14,458 505 1 420,02 3 GAZPS ОАО Газпром, ао 13,404 4,72321 13,657 284 1 341,39 4 ROSNS ОАО НК Роснефть, ао 6,180 6,57675 6,294 94 618,21 5 URKAS ОАО Уралкалий, ао 5,854 7,11201 5,938 82 583,18 6 NVTKS ОАО НОВАТЭК, ао 5,532 10,62849 5,627 52 552,68 7 GMKNS ОАО ГМК Норильский никель, ао 4,438 164,08907 5,012 3 492,27 8 SNGSS ОАО Сургутнефтегаз, ао 4,435 0,8401 4,516 528 443,57 9 RTKMS ОАО Ростелеком, ао 2,971 3,97128 3,033 75 297,85 10 VTBRS ОАО Банк ВТБ, ао 2,860 0,00185 2,912 154581 285,97 11 TATNS ОАО Татнефть им.В.Д.Шашина, ао 2,100 5,09537 2,127 41 208,91 12 SNGSPS ОАО Сургутнефтегаз, ап 1,626 0,48923 1,654 332 162,42 13 HYDRS ОАО РусГидро, ао 1,463 0,02841 1,489 5148 146,25 14 TNBP ОАО ТНК-BP Холдинг, ао 1,285 2,9 1,299 44 127,60 15 SBERPS ОАО Сбербанк России, ап 1,236 2,11283 1,269 59 124,66 16 CHMFS ОАО Северсталь, ао 1,187 11,71776 1,193 10 117,18 17 FEESS ОАО ФСК ЕЭС, ао 1,154 0,0074 1,175 15590 115,37 18 MGNT ОАО Магнит, ао 1,504 112,1 1,141 1 112,10 19 MTSSS ОАО МТС, ао 0,967 6,5994 1,008 15 98,99 20 NLMKS ОАО НЛМК, ао 0,886 1,78562 0,909 50 89,28 21 BANEP ОАО Башнефть, ап 0,698 34,1 0,694 2 68,20 22 IRAO ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС, ао 0,672 0,0009 0,684 74661 67,19 23 SIBNS ОАО Газпром нефть, ао 0,637 4,54672 0,648 14 63,65 24 EONR ОАО Э.ОН Россия, ао 0,594 0,0725 0,605 820 59,45 25 RUALRS ОАО Сбербанк России, Юнайтед Компани РУСАЛ Плс, РДР на акции, 1:10 0,569 6,02133 0,552 9 54,19 26 AFKS ОАО АФК Система, ао 0,527 0,77 0,533 68 52,36 27 BANE ОАО Башнефть, ао 0,735 52,2 0,531 1 52,20 28 MRKH ОАО Холдинг МРСК, ао 0,518 0,068 0,528 762 51,82 29 TNBPP ОАО ТНК-BP Холдинг, ап 0,495 2,657 0,514 19 50,48 30 AFLT ОАО Аэрофлот, ао 0,384 1,5 0,397 26 39,00 31 AKRN ОАО Акрон, ао 0,202 35,8 0,364 1 35,80 32 NMTP ОАО Новороссийский морской торговый порт, ао 0,335 0,098 0,341 342 33,52 33 MTLR ОАО Мечел, ао 0,328 7,4 0,301 4 29,60 34 MSTT ОАО МОСТОТРЕСТ, ао 0,295 5,9 0,300 5 29,50 35 OGKB ОАО ОГК-2, ао 0,252 0,018 0,257 1403 25,25 36 RASP ОАО Распадская, ао 0,231 2,5 0,229 9 22,50 37 MSRS ОАО Московская объединенная электросетевая компания, ао 0,224 0,0433 0,228 518 22,43 38 MVID ОАО Компания М.видео, ао 0,191 6,92 0,211 3 20,76 39 DIXY ОАО ДИКСИ Групп, ао 0,252 10,34 0,211 2 20,68 40 PIKK ОАО Группа Компаний ПИК, ао 0,202 2,24 0,205 9 20,16 41 OGKAS ОАО ОГК-1, ао 0,200 0,02067 0,204 967 19,99 42 MSNG ОАО Мосэнерго, ао 0,185 0,0525 0,188 352 18,48 43 LSRG ОАО Группа ЛСР, ао 0,168 18,44 0,188 1 18,44 44 OGKC ОАО ОГК-3, ао 0,161 0,0319 0,164 505 16,11 45 VZRZ ОАО Банк Возрождение, ао 0,081 15,17 0,154 1 15,17 46 MAGNS ОАО ММК, ао 0,120 0,3623 0,122 33 11,96 47 BSPB ОАО Банк Санкт-Петербург, ао 0,105 2,1 0,107 5 10,50 48 PHST ОАО Фармстандарт, ао 0,191 47,5 0 0 0 49 TRNFPS ОАО АК Транснефть, ап 1,470 1 599,47653 0 0 0 50 VSMO ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ао 0,326 165 0 0 0

Информация доступна с 2 ноября 2009 года.