Контракты на краткосрочные процентные ставки

Фьючерсы контракты на величину ставки краткосрочных кредитов – производные финансовые инструменты российского рынка межбанковских кредитов. Базовые активы этих контрактов - основные индикаторы рынка краткосрочных кредитов России, поскольку рассчитываются на основе ставок предоставления краткосрочных кредитов наиболее авторитетных и финансово-устойчивых банков страны. Данные контракты расчетные - их исполнение происходит не путем поставки базового актива, а путем денежных расчетов.

Фьючерс на среднюю ставку межбанковского однодневного кредита – стандартный расчетный контракт, в основе которого лежит средняя ставка рублевого однодневного кредита (депозита) на Московском межбанковском рынке MosIBOR - Moscow Inter-Bank Offered Rate (MosIBOR overnight) или MosPrime – Moscow Prime Offered Rate (MosPrime overnight).

Фьючерс на ставку трехмесячного кредита – стандартный расчетный контракт, базовым активом которого является ставка рублевого трехмесячного кредита (депозита) на Московском межбанковском рынке MosPrime Rate - Moscow Prime Offered Rate. Зарубежный аналог данного контракта – фьючерс на ставку трехмесячного депозита в долларах США London Inter - Bank Offered Rate (LIBOR) – занимает первое место по объёмам торгов среди всех фьючерсов на краткосрочные ставки.

Новые возможности операторов денежно-кредитного рынка с использованием фьючерсов на короткие ставки:

1. Арбитраж между рынком ставок overnight и рынком ставок на более длительные промежутки времени, а также между процентными свопами, и набором фьючерсных контрактов.
2. Оценка ставки на период 3 и 6 месяцев, поскольку в системе одновременно будет торговаться несколько контрактов с поквартальным исполнением.
3. Страхование рисков изменения краткосрочных ставок до полугода.
4. Спекулятивные операции ограниченного риска: игра на спрэде ставок, с одновременным заключением фьючерсных контрактов с разными датами исполнения.
5. Спекулятивные операции, направленные на получение прибыли от изменения среднего значения ставки overnight за период с применением "плеча".
6. Хеджирование средней ставки overnight будущих периодов времени путем одновременного открытия противоположных позиций по фьючерсам с ближним и дальним сроками исполнения.
7. Спекулятивные операции, направленные на изменение формы кривой доходности в сегменте краткосрочных ставок.
8. Построение синтетических процентных свопов и определение их рыночной цены.

Расчетный фьючерсный контракт – это стандартный контракт купли/продажи определенного количества базового актива, заключающийся на бирже, в соответствии с которым стороны обязуются на определенную дату в будущем выплатить разницу между ценой, оговоренной в контракте, и рыночной ценой актива, являющегося предметом фьючерсного контракта на дату расчетов. Исполнение фьючерсных контрактов гарантируется биржей.

О контракте

• Стратегии использования
• Общие характеристики и параметры
   
• Краткие спецификации:
• Фьючерсный контракт на среднюю ставку межбанковского однодневного кредита MosPrime
• Фьючерсный контракт на ставку трехмесячного кредита MosPrime
   
• Полные спецификации фьючерсных контрактов на краткосрочные процентные ставки

Материалы

• Расчетные фьючерсные контракты на краткосрочные процентные ставки 
• Фьючерс на средний MosIBOR. Техника работы 

Информация о торгах

• Итоги торгов

Текущие цены фьючерсных контрактов Основные параметры срочного контракта - для просмотра нажмите на код контракта в первом столбце

Последняя сделка Изменение к закрытию Покупка Продажа Макс. за день Мин. за день Объем торгов (контр.) Число сделок Открытых позиций Фьючерсный контракт на ставку трехмесячного кредита MosPrime MOPR-3.12 - - - - - - - - 10 006 MOPR-6.12 - - - - - - - - 4 000 MOPR-9.12 - - - - - - - - - MOPR-12.12 - - - - - - - - 40 MOPR-3.13 - - - - - - - - - Котировки срочных контрактов приведены на 08.02.2012 18:44