Валютные контракты
Во всем мире валютные контракты являются самыми популярными инструментами, привлекая широкую аудиторию инвесторов. Их активно используют и валютные дилеры, и управляющие портфелями ценных бумаг, диверсифицирующие риски своих портфелей, и участники внешнеэкономической деятельности, страхующие возникающие валютные риски. С помощью данных инструментов частные инвесторы могут защищать свои вложения от неблагоприятных движений на денежном рынке, а также зарабатывать на колебаниях курсов валютных пар.
Фьючерсы на процентные ставки
Фьючерсы контракты на величину ставки краткосрочных кредитов – производные финансовые инструменты российского рынка межбанковских кредитов. Базовые активы этих контрактов - основные индикаторы рынка краткосрочных кредитов России, поскольку рассчитываются на основе ставок предоставления краткосрочных кредитов наиболее авторитетных и финансово-устойчивых банков страны. Данные контракты расчетные - их исполнение происходит не путем поставки базового актива, а путем денежных расчетов.
Фьючерс на среднюю ставку межбанковского однодневного кредита – стандартный расчетный контракт, в основе которого лежит средняя ставка рублевого однодневного кредита (депозита) на Московском межбанковском рынке MosIBOR - Moscow Inter - Bank Offered Rate (MosIBOR overnight).
Фьючерс на ставку трехмесячного кредита – стандартный расчетный контракт, базовым активом которого является ставка рублевого трехмесячного кредита (депозита) на Московском межбанковском рынке MosPrime Rate - Moscow Prime Offered Rate . Зарубежный аналог данного контракта – фьючерс на ставку трехмесячного депозита в долларах США London Inter - Bank Offered Rate (LIBOR) – занимает первое место по объёмам торгов среди всех фьючерсов на краткосрочные ставки.
Фьючерсы на облигации
На денежной секции рынка фьючерсов и опционов РТС представлена широкая линейка процентных деривативов. Базовыми активами таких контрактов являются федеральные, муниципальные и корпоративные облигации. В настоящее время по многим фьючерсным контрактам на облигации ликвидность торгов превышает ликвидность базового актива. Данный вид контрактов интересен широкому спектру участников, поскольку позволяет существенно расширить их возможности при работе на долговом рынке.
| Валюта | | | Последняя
сделка | Изменение
к закрытию | Покупка | Продажа | Макс.
за день | Мин.
за день | Объем торгов
(контр.) | Число
сделок | Открытых
позиций |
|---|
| Фьючерсный контракт на курс евро-доллар США | | ED-3.12 | 1,3254 | -0,24% | 1,3253 | 1,3255 | 1,3318 | 1,3242 | 39 749 | 1 379 | 248 428 | | ED-6.12 | 1,3269 | -0,29% | 1,3257 | 1,3263 | 1,3269 | 1,3261 | 20 | 4 | 592 | | Фьючерсный контракт на курс евро-российский рубль | | Eu-3.12 | 39 770 | +0,32% | 39 782 | 39 810 | 39 845 | 39 470 | 811 | 195 | 72 532 | | Eu-6.12 | - | - | 40 290 | 40 340 | - | - | - | - | 1 676 | | Фьючерсный контракт на курс доллар США - российский рубль | | Si-3.12 | 30 027 | +0,63% | 30 027 | 30 029 | 30 066 | 29 507 | 328 297 | 21 456 | 2 130 828 | | Si-6.12 | 30 390 | +0,53% | 30 389 | 30 410 | 30 435 | 30 150 | 494 | 150 | 353 344 | | Si-9.12 | 30 810 | +0,82% | 30 755 | 30 805 | 30 825 | 30 615 | 112 | 3 | 66 384 | | Si-12.12 | 31 185 | +0,43% | 31 125 | 31 185 | 31 185 | 31 050 | 652 | 2 | 25 748 | | Si-3.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | Si-9.15 | - | - | 35 210 | 36 200 | - | - | - | - | 144 798 | | Фьючерсный контракт на курс австралийский доллар – доллар США | | AUDU-3.12 | 1,0658 | -1,05% | 1,0646 | 1,065 | 1,0765 | 1,0648 | 4 524 | 83 | 10 254 | | AUDU-6.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | Фьючерсный контракт на курс фунт стерлингов – доллар США | | GBPU-3.12 | 1,5774 | -0,50% | 1,5777 | 1,5781 | 1,5853 | 1,5774 | 789 | 20 | 632 | | GBPU-6.12 | - | - | - | 1,595 | - | - | - | - | - |
|
 | | Котировки срочных контрактов приведены на 10.02.2012 11:53 |
|
