Фьючерсы на корзину облигаций федерального займа

Фьючерсы на корзину ОФЗ – это поставочные контракты, базовым активом которых являются корзина облигаций федерального займа, в которую включаются наиболее ликвидные из выпусков, у которых срок от даты исполнения фьючерса до даты погашения облигаций находится в диапазоне от 1 до 3 лет для двухлетней корзины и от 3 до 6 лет для четырехлетней корзины.

Данный вид контрактов позволяет участникам эффективно управлять процентным риском на длинном сегменте кривой доходности и существенно расширяет их возможности при работе на долговом рынке.

О контрактах

• Выпуски облигаций, входящих в корзины, и соответствующие коэффициенты конверсии
  
• Спецификации
• Порядок исполнения фьючерсных контрактов на корзину ОФЗ
• Стратегии использования
• Ограничение на объем разбиения сделки поставки

Калькуляторы

• Калькулятор cheapest-to-deliver РТС:
• инструкция по калькулятору cheapest-to-deliver РТС (pdf, 1.3Mb) 
• для фьючерса с исполнением в декабре 2011 + калькулятор стратегий (zip, 1.2Mb)
• для фьючерса с исполнением в марте 2012 + калькулятор стратегий (zip, 91Kb)
Калькулятор позволяет определить облигацию, наиболее выгодную к поставке и справедливую цену фьючерса,
а также рассчитать прибыль в стратегиях carry trade и игре на наклоне кривой.
• Калькулятор хеджирования Метрополь
  Калькулятор хеджирования Метрополь позволяет осуществить расчет оптимального количества фьючерсов на ОФЗ
  для хеджирования портфеля облигаций.
• Калькулятор управления дюрацией портфеля Метрополь
  Калькулятор управления дюрацией Метрополь предназначен для увеличения либо уменьшения дюрации портфеля
  облигаций с помощью фьючерсов на ОФЗ.

Материалы

• Методическое пособие по фьючерсам на корзину ОФЗ (pdf, 365Kb)
• Фьючерсы на корзину ОФЗ – новые возможности на российском долговом рынке (ppt, 1Mb)
• Механизм поставки по фьючерсам на корзину ОФЗ (pdf, 310Kb)
• Статьи по фьючерсам на корзину ОФЗ – механика инструмента и стратегии (pdf, 529Kb)
• Фьючерсы на длинную процентную ставку (ppt, 922Kb)
  
• Интернет-конференция: "Фьючерсы на корзину облигаций федерального займа. Новые торговые идеи"
• Рекомендации по учету операций на срочном рынке FORTS (для банков) (pps, 94Kb)

Информация о торгах

• Информация о торгах с задержкой на 15 минут
• Итоги торгов

Архив по фьючерсам на облигации

Текущие цены фьючерсных контрактов Основные параметры срочного контракта - для просмотра нажмите на код контракта в первом столбце

Последняя сделка Изменение к закрытию Покупка Продажа Макс. за день Мин. за день Объем торгов (контр.) Число сделок Открытых позиций Фьючерсный контракт на “двухлетние” облигации федерального займа OFZ2-3.12 10 328 -0,10% 10 330 10 335 10 340 10 325 19 560 9 86 458 Фьючерсный контракт на “четырехлетние” облигации федерального займа OFZ4-3.12 10 491 -0,31% 10 475 10 510 10 535 10 491 20 513 9 158 206 Фьючерсный контракт на “шестилетние” облигации федерального займа OFZ6-3.12 10 485 -0,14% 10 460 10 485 10 512 10 470 10 769 10 169 602 Котировки срочных контрактов приведены на 08.02.2012 18:44