http://forum.rts.ru Форум Фондовой биржи РТС http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss ru http://www.rts.ru/images/v2-logo-RTS-rus.gif http://forum.rts.ru Fri, 10 Feb 2012 12:14:57 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125997#125997 Fri, 10 Feb 2012 11:42:13 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125997#125997 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=13703" target="_blank">ЗАО ИФК СОЛИД</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 11:42 MSK<br/><br/><b>Утренний обзор.</b><BR><BR>Греция согласилась на новые меры экономии, но от нее потребовали большего. Нефть обновила многомесячные максимумы на фоне холодной погоды в Европе. Однако последний торговый день недели вновь принес коррекцию рискованных активов.<BR> <BR>По итогам торгов 9 февраля, индекс ММВБ снизился на -0,87% до 1541,64, а RTS на -0,33% до 1638,09 пункта. Российский рынок начинал день ростом, но к закрытию оказался в сильном минусе. При этом падение усилилось после пробития поддержки 1550 и остановилось на подходах к поддержке 1530. Основной историей для рынка стали известия об обратном выкупе акций «ВТБ» у миноритарных акционеров. Выкуп будет происходить по цене 13,6 копеек, но не более, чем 500 тыс. рублей на одного миноритария. Впрочем, новость не способствовала интересу к акциям банка. «Голубые фишки» показали разнонаправленную динамику: «Газпром» +0,01%, «Роснефть» -2,12%, «ЛУКОЙЛ» -0,61%, ГМК «Норникель» -3,27%, «Северсталь» +3,2%, «Сбербанк» +0,12%, «ВТБ» -1,56%, «Русгидро» -2,82%. Из прочих историй можно отметить: «Полюс золото» +3,64%, «АвтоВАЗ» +3,45%, ТГК-2 +2,13%, а также ТГК-1 -5%, ОГК-1 -4,06%, «Магнит» -3,73%. Технически, индекс ММВБ повторно пробил поддержку 1550 пунктов и попытался протестировать уровень в 1530 пунктов. Дневной график сформировал краткосрочный нисходящий тренд, целью которого может быть уровни 1530, или 1490. На недельном графике есть шанс снять перекупленность, которая возникла после шести подряд недель в плюсе.<BR> <BR>Торги на американском фондовом рынке завершились небольшим повышением основных индексов. Поводом для оптимизма послужили очередные данные по первичным обращениям за пособиями по безработице, которые за прошлую неделю сократились на 15 тыс. до 358 тыс. Затем начали поступать новости из Европы. Президент ЕЦБ Марио Драги объявил, что премьер-министр Греции звонил ему и сообщил о достижении консенсуса по требованиям «тройки» кредиторов. Однако оптимизм оказался кратковременным, так как уже на заседании министров финансов еврозоны от Греции потребовали найти возможность сэкономить еще 325 млн евро в текущем году. Тем не менее, американские инвесторы продолжали покупать бумаги и обновили максимальные значения индексов в текущем году. Американский банковский KBW Index снизился на 0,3%, но при этом бумаги оператора платежных карт Visa выросли на 3,8% до рекордного значения. В итоге, DJIA прибавил +0,05% до 12890,46, а SNP 500 +0,15% до 1351,95. Индекс широкого рынка SNP 500 находится менее чем в проценте от своего максимального значения в 2011 году, или 1363,61 пункта. На дневном и недельном графиках начинает проявляться перекупленность. Однако в комментариях аналитиков говорят о возможном потенциале коррекции лишь в пределах -3%.<BR> <BR>Азиатские рынки преимущественно снижались. Индекс MSCI Asia-Pacific падал на -1,1% к середине торгов. Согласие греческих политиков с мерами экономии оказалось недостаточным. Новые требования кредиторов ставят в крайне сложное положение афинских политиков, так как даже принятые условия крайне негативно воспринимаются избирателями. Кроме того, MSCI Asia-Pacific вырос с начала года, без учета сегодняшних торгов, на 11%, опередив SNP 500 с ростом на 7,5% и STOXX 600 на 7,8%. Китайский экспорт сократился в январе на -0,5%, а импорт обвалился на -15%. При этом положительное сальдо торгового баланса выросло втрое до $27,3 млрд. За полтора часа до закрытия японский Nikkei 225 снижался на -0,3%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв с ростом на +0,36%. Поддержку рынку в КНР оказали слухи о том, что местные городские администрации могут развернуть программы поддержки покупки первого жилья.<BR> <BR>Сырьевые контракты преимущественно снижались. Накануне лондонская Brent преодолевала отметку в $118,5 за баррель на фоне сохраняющихся холодов в Европе. Кроме того, рынок сохраняет премию за риск вероятной войны с Ираном. Меж тем, прогнозы по спросу были снижены в ОПЕК. Нефтяной картель ожидает, что в 2012 году потребление нефти составит 88,76 млн бар. в сутки. Из рисков стоит отметить то, что полоса роста лондонской Brent продлилась 8 дней подряд, что сделало ближний контракт крайне перекупленным. Контракты меди выросли в текущем году на 15%, что является лучшим стартом с 2009 года. Запасы, отслеживаемые Лондонской Биржей Металлов, находятся на минимальном уровне с сентября 2009 года. С другой стороны, запасы в Шанхае выросли в два раза с начала года. Попытки золота снизиться привели к активизации инвестиций в желтый металл. Накануне резервы SPDR Gold Trust увеличились на одну тонну до 1278,34 тонны. К 10:30 мск Brent -0,3% $117,68, WTI -0,39% $99,85, медь -0,55%, никель +0,35%, золото -0,5%, платина -0,76%, серебро -0,2%.<BR> <BR>Из существенной статистики на предстоящий день можно выделить: в 11:45 промышленное производство Франции за декабрь, в 13:30 мск цены производителей Великобритании за январь, в 17:30 мск торговый баланс США за декабрь, в 18:55 мск индекс потребительской уверенности Университета Мичигана, в 23:00 мск государственный бюджет США за январь. В целом, ситуация на внешних рынках пока умеренно негативная: нефть в минусе, промышленные металлы также под давлением, сырьевые валюты слабеют, а азиатские рынки преимущественно на негативной территории. <BR> ЗАО ИФК СОЛИД Аналитика и рекомендации ИФК «СОЛИД» http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125997 Аналитика рынков http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125996#125996 Fri, 10 Feb 2012 11:38:53 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125996#125996 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=12488" target="_blank">VK</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 11:38 MSK<br/><br/>Если неэффективность длится дольше секунды-другой, то почему нет, тем более если автору топика на этом получается зарабатывать?<BR><BR> VK Фронтраннинг в Открытии http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125996 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125995#125995 Fri, 10 Feb 2012 11:21:34 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125995#125995 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=15096" target="_blank">Verner</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 11:21 MSK<br/><br/>Срочно требуется новая инвестиционная компания с лицензиями на брокер, дилер и ДУ деятельность.<BR><BR>Описание, условия и цену писать на verner.dmitriy@mail.ru Verner Срочно куплю ИК http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125995 Работа и услуги на фондовом рынке http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125994#125994 Fri, 10 Feb 2012 11:13:56 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125994#125994 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=11578" target="_blank">ArbitBot</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 11:13 MSK<br/><br/>Легко) Но, в нашем деле, на ощущения- лучше не полагаться) ArbitBot РТС = Корзина http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125994 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125993#125993 Fri, 10 Feb 2012 11:04:21 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125993#125993 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=6850" target="_blank">vasko</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 11:04 MSK<br/><br/></span><div class='quoteblock'><span class=text><b>modelka писал(а):</b></span><div class=quote><b>vasko</b> средняя длина строки 48, многовато что-то. ошибка в подсчёты не вкралась? 3500 строк это много, а 170 кб кода это оооооочень много</b>&nbsp;</div></div><span class=postbody><BR><BR>176кб, 4300 строчек,<BR>на самом деле не много- там помимо самого фаста(который не только декодит, но и енкодит тоже), также вся работа по мержу фортсовых сообщений, восстановление при сбое, и т.п.<BR>у квикфаста к примеру около мегабайта исходников. vasko схемы на сайте для micex-fast актуальны? http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125993 Техническая поддержка http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125992#125992 Fri, 10 Feb 2012 10:49:42 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125992#125992 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=15094" target="_blank">antonio1184</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 10:49 MSK<br/><br/>Продаю обыкновенные акции &quot;ОАО Ноябрьскэлектросетьстрой&quot; (ness). для связи: a.korpusov@yandex.ru antonio1184 Продажа акций http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125992 Покупка и продажа ценных бумаг http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125991#125991 Fri, 10 Feb 2012 10:43:15 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125991#125991 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=15095" target="_blank">ВА</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 10:43 MSK<br/><br/>Ищу работу.<BR>Аттестаты 1.0 и 5.0. 2002 г.<BR>Многолетний опыт управления активами ПИФ и ДУ.<BR>Высшее техническое образование.<BR><BR>Санкт-Петербург<BR>Volodis123@mail.ru ВА Ищу работу . http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125991 Работа и услуги на фондовом рынке http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125990#125990 Fri, 10 Feb 2012 10:42:10 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125990#125990 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=11906" target="_blank">trade-research</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 10:42 MSK<br/><br/>У меня ощущение что сейчас раздвижка вниз на эти 3 к откатится.<BR> trade-research РТС = Корзина http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125990 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125989#125989 Fri, 10 Feb 2012 10:40:42 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125989#125989 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=9935" target="_blank">modelka</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 10:40 MSK<br/><br/><b>Leupold</b> а зачем вам в принципе останавливать декодер. у меня вот робот неостанавливаемый и невозобновляемый и ничего <img src='http://forum.rts.ru/i/icon_smile.gif' width=15 height=15 border=0 alt='Smile' title='Smile'> какие ещё проблемы с квикфастом есть поделитесь, может сразу от него откажусь... modelka quickfast vs openfast vs openfast.net http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125989 Техническая поддержка http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125988#125988 Fri, 10 Feb 2012 10:38:43 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125988#125988 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=9935" target="_blank">modelka</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 10:38 MSK<br/><br/><b>vk</b> строить через квик стратегии которые пытаются поймать какие-либо неэффективности рынка достаточно старанно, но это моё мнение <img src='http://forum.rts.ru/i/icon_smile.gif' width=15 height=15 border=0 alt='Smile' title='Smile'></b> modelka Фронтраннинг в Открытии http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125988 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125987#125987 Fri, 10 Feb 2012 10:36:37 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125987#125987 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=9935" target="_blank">modelka</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 10:36 MSK<br/><br/><b>vasko</b> средняя длина строки 48, многовато что-то. ошибка в подсчёты не вкралась? 3500 строк это много, а 170 кб кода это оооооочень много</b> modelka схемы на сайте для micex-fast актуальны? http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125987 Техническая поддержка http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125986#125986 Fri, 10 Feb 2012 10:19:11 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125986#125986 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=13828" target="_blank">Rusfinline</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 10:19 MSK<br/><br/>Комментарий к открытию торгов<BR>10.02.2012 10:46<BR>Автор: Роев А.Е.<BR>Вчерашняя сессия началась с попыток обновить годовые максимумы, но после открытия Европы Российский рынок начал снижаться. Ближе к вечеру вышла новость о согласовании всех требований &quot;большой тройки&quot; для предоставления второго пакета финансовой помощи для Греции. Данная новость была ожидаема и уже учтена рынком, поэтому после ее выхода волны покупок не последовало.<BR>По итогам четверга индекс ММВБ упал на 0,86% до уровня 1541 пунктов, индекс РТС потерял 0,33%, закрывшись на отметке 1638 пунктов. Хуже рынка 3й день поднят торговались акции Роснефти (-2,1%), также слабо смотрелись бумаги ГМК (-3,2%).<BR>Рекомендация от вчерашнего дня не исполнилась, акции ТМК не пробили уровень сопротивления на отметке 91 рубль. В случае пробоя данного уровня, рекомендуем покупать данный актив.<BR> <BR>СЕГОДНЯ<BR> <BR>Внешний фон на утро умеренно негативный.<BR>Фьючерсы на российские акции закрылись в зеленой зоне около 0,2%.<BR>Фьючерс на S&P-500 с утра теряют 0,4%.<BR>Цены на нефть марки Brent и Light стоят 117,6$ и 99,9$ соответственно.<BR>Из идей на сегодня можно рассмотреть покупку акций Транснефти ап от 57 000-57 300 рублей. Стоп-заявку ставим под 56 000 рублей. Цель роста зона 62 000 рублей. Rusfinline Аналитика и рекомендации инвестиционной компании Уником Партнер http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125986 Аналитика рынков http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125985#125985 Fri, 10 Feb 2012 10:13:00 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125985#125985 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=11578" target="_blank">ArbitBot</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 10:13 MSK<br/><br/></span><div class='quoteblock'><span class=text><b>trade-research писал(а):</b></span><div class=quote>Товарищи! Что за фокусы?!<BR>3 месяца РТС ходил с корзиной 4Сбер + 2 Газ + 2 Лук - 3 Бакс как привязанный. <BR>Сейчас за 2 дня 3 000 пунктов в пунктах РТС раздвижка улетела: фьючи подорожали РТС не подорожал. <BR><BR>вопрос: почему?)&nbsp;</div></div><span class=postbody><BR>Не так уж и много 3к пунктов, бывало и больше) А случается так, потому что кроме сбералукогаза, есть и другие фишки, которые не всегда ходят вместе с индексом. В последние два дня, ВТБ и Роснефть, были существенно хуже рынка, это могло быть причиной. ArbitBot РТС = Корзина http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125985 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125984#125984 Fri, 10 Feb 2012 09:52:16 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125984#125984 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=14438" target="_blank">BCS</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 09:52 MSK<br/><br/><b>Комментарий по рынку компании БКС 10 февраля</b><BR><BR>Соглашения по Греции пока нет, но оно неизбежно<BR><BR>Мы ожидаем вялой динамики на российском рынке акций. Министры финансов еврозоны не приняли дополнительные меры бюджетной экономии, согласованные греческими политическими лидерами, требуя дополнительного сокращения расходов на EUR325 млн. Вчера ЕЦБ напомнил о существенных проблемах, и представил план смягчения требований к заемщикам в целях стимулирования экономического роста, что, на наш взгляд, позитивно, но не является достаточным драйвером для продолжения роста. <BR><BR><b>Новости</b><BR>SIBN: [ОБЗОР] Сильные предварительные результаты за 4К11. Вчера Газпром нефть представила основные показатели за 4К11 по US GAAP. Несмотря на снижение выручки и EBITDA на 2.5% и 12.4% к-н-к соответственно, результаты превзошли наши ожидания. Подтверждаем рекомендацию «ПОКУПАТЬ».<BR>OGKB, MSNG: Предварительные результаты за 2011 г. по РСБУ. ОГК-2 и Мосэнерго представили вчера предварительные финансовые показатели по РСБУ. Предварительные результаты ОГК-2 оказались хуже прогнозов, итоги Мосэнерго неоднозначны. Мы сохраняем позитивный взгляд на Мосэнерго, поскольку ухудшение результатов вызвано разовыми факторами и не влияет на нашу оценку стоимости компании. До подтверждения способности ОГК-2 контролировать расходы, мы сохраняем рекомендацию «ДЕРЖАТЬ». <BR>VTBR: Объявлены условия выкупа акций. Участие в выкупе смогут принять только те инвесторы (как физические, так и юридические лица), которые приобрели бумаги ВТБ в ходе IPO банка в 2007 г., и являются акционерами по состоянию на 1 февраля 2012 г. Цена buyback равна цене размещения (RUR0.136). Мы скептически относимся к решению ВТБ выкупить свои акции. Сделка принесет денежные дивиденды ограниченным группам акционеров и повысит неопределенность в настроениях инвесторов по отношению к стратегии ВТБ.<BR><BR><b>Коротко</b><BR>IRAO: По данным Reuters, Интер РАО увеличило поставки электроэнергии на экспорт в 2011 г. на 21% г-н-г до примерно 23 млрд кВт.ч – на 9% выше наших прогнозов и позитивно для Интер РАО. Однако так как трейдинг составляет лишь 10% консолидированной EBITDA Интер РАО за 2011 г., мы не меняем нашу оценку и подтверждаем рекомендацию «ПОКУПАТЬ».<BR>PLGL LI / POLY LN: Мажоритарные акционеры Polyus Gold Int. и Polymetal Int. не договорились о слиянии двух компаний, сообщают Ведомости. На наш взгляд, это объявление вполне логично на фоне того, что у данных компаний не будет наблюдаться эффект синергии после слияния.<BR><BR><b>Календарь на сегодня</b><BR>GAZP: День инвестора в Москве<BR>США: Сальдо торгового баланса, Отчет об исполнении бюджета<BR>Китай: Торговый баланс (USD)<BR>Германия: Индекс потребительских цен<BR>Великобритания: Индекс цен производителей<BR><BR>Источник: Bloomberg<BR><BR><a href="http://www.facebook.com/bcsbroker" target='_blank'>Следите за нами в Facebook</a> BCS Аналитика и комментарии по рынку УК &quot;БКС&quot; http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125984 Аналитика рынков http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125983#125983 Fri, 10 Feb 2012 09:41:14 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125983#125983 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=6850" target="_blank">vasko</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 09:41 MSK<br/><br/></span><div class='quoteblock'><span class=text><b>Leupold писал(а):</b></span><div class=quote>а сколько примерно времени заняло написание декодера и сколько строк? &nbsp;</div></div><span class=postbody><BR><BR>у меня фаст самописный- 170кб кода ~3500 строчек, а времени ушло много, да. vasko схемы на сайте для micex-fast актуальны? http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125983 Техническая поддержка http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125982#125982 Fri, 10 Feb 2012 09:41:11 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125982#125982 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=8422" target="_blank">frank</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 09:41 MSK<br/><br/>У подобных опционов есть пин риск, который сегодня никто из связки биржа-брокер не хочет на себя брать.<BR>Вот если бы решили проблему с автоматич. экспирацией на месячные опц. было бы уже хорошо.<BR>Ведь каждый месяц кто то да и наступает на эти грабли. В результате репутация и биржи и инструмента сильно страдает.<BR> frank экспирация опционов http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125982 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125981#125981 Fri, 10 Feb 2012 08:07:27 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125981#125981 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=14811" target="_blank">Leupold</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 08:07 MSK<br/><br/>iigor, а сколько примерно времени заняло написание декодера и сколько строк? <BR>А то связка quickfast с c# что-то больно глючная пока. В качестве одного из вариантов начинаю уже подумывать, что самому писать придется. Leupold схемы на сайте для micex-fast актуальны? http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125981 Техническая поддержка http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125980#125980 Fri, 10 Feb 2012 08:06:08 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125980#125980 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=15094" target="_blank">antonio1184</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 08:06 MSK<br/><br/>Доброго времен суток.<BR>Продам 25 обыкновенных акций (0,1%) ОАО &quot;Ноябрьскэлектросетьстрой&quot; (ness)<BR>Предложения можно отправлять на почту: a.korpusov@yandex.ru antonio1184 Продам акции &quot;ОАО Ноябрьскэлектросетьстрой&quot; (ОАО &quot;НЭСС&quot;) http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125980 Покупка и продажа ценных бумаг http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125979#125979 Fri, 10 Feb 2012 07:59:20 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125979#125979 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=14811" target="_blank">Leupold</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 07:59 MSK<br/><br/>Возможно просто одна из нужных длл не находиться в каталоге, откуда прога запускается.<BR>Я этот проект не собирал, а сразу стал использовать в своем. <BR><BR>Тут другая проблема возникла - если я останавливаю декодер (DNDecoderConnection), то потом не могу запустить заново ни его, ни другой объект декодера.<BR><BR>Делаю я так (для примера подписка на Security Definition фид РТС по фьючерсам) :<BR><BR>private DNDecoderConnection decoderInstr = new DNDecoderConnection();<BR><BR>public void StartInstrumentTableRefresh()<BR>{<BR> decoderInstr.TemplateFileName = &quot;./FAST/RTS/templates.xml&quot;;<BR> decoderInstr.PortNumber = 4431;<BR> decoderInstr.MulticastGroupIP = &quot;239.1.1.1&quot;; <BR> decoderInstr.ListenInterfaceIP = &quot;0.0.0.0&quot;;<BR> decoderInstr.ReceiverType = DNDecoderConnection.ReceiverTypes.MULTICAST_RECEIVER;<BR> <BR> DNMessageDeliverer builder = new DNMessageDeliverer();<BR> <BR> ..... Подписываем обработчики событий ......<BR><BR> decoderInstr.run(builder, 1, false);<BR>}<BR><BR>Ну а остановка, знамо decoderInstr.stop(); decoderInstr.joinThreads();<BR><BR>При первом запуске все нормально, но при повторном события в обработчики не приходят. Кроме этого .stop() при повторном вызове иногда выбрасывает AccessViolationException.<BR><BR>Если кто еще с QuickFAST работает, напишите как вы делаете, может я неправильно с декодером обращаюсь? <BR><BR> Leupold quickfast vs openfast vs openfast.net http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125979 Техническая поддержка http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125978#125978 Fri, 10 Feb 2012 05:03:09 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125978#125978 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=12121" target="_blank">REDLABEL</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 05:03 MSK<br/><br/></span><div class='quoteblock'><span class=text><b>Valery (FORTS) писал(а):</b></span><div class=quote>Уважаемые участники Конкурса!<BR>Приглашаем Вас на Торжественную церемонию награждения победителей конкурса «Лучший частный инвестор 2011»!<BR>Ждем Вас 9 февраля в КРЦ «Арбат» по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат д.21 стр.1<BR><BR>Зарегистрироваться на церемонию награждения необходимо через &quot;Личный кабинет&quot; http://investor.micex.rts.ru/ <BR><BR>Приглашение действительно на одну персону<BR><BR>Если Вы не знаете пароль для входа в личный кабинет, пишите на Valeriy.Skotnikov@micex.com с указанием ФИО и ника в Конкурсе. Мы вышлем Вам пароль повторно.<BR><BR>За дополнительной информацией обращайтесь:<BR>тел. (495) 363-32-32 доб. 26060, Валерий Скотников<BR>&nbsp;</div></div><span class=postbody><BR><BR><BR><BR>Спасибо что написали здесь точное время. REDLABEL Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший частный инвестор 2011»! http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125978 Конкурс &quot;Лучший частный инвестор - 2011&quot; http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125977#125977 Fri, 10 Feb 2012 03:57:21 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125977#125977 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=6604" target="_blank">twilight</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 03:57 MSK<br/><br/>Есть. В том же файле twilight список акций для расчета индекса РТС в XML/CSV/etc http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125977 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125976#125976 Fri, 10 Feb 2012 03:34:25 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125976#125976 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=2473" target="_blank">vlad1024</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 03:34 MSK<br/><br/>Спасибо. Уже лучше, жаль Zn нет. vlad1024 список акций для расчета индекса РТС в XML/CSV/etc http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125976 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125975#125975 Fri, 10 Feb 2012 01:13:24 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125975#125975 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=9935" target="_blank">modelka</a><br/>Добавлено: пятница, 10 февраля 2012 01:13 MSK<br/><br/>Leupold может сталкивался с такой же проблемой<BR><BR>пробую как ты говоришь я взял проект, собрал под Release/x86 (т.к. библиотеки 32битные?), в референс добавил quickfast_1_4_0\Output\Release\QuickFASTDotNet.dll<BR>далее откомпилировал<BR>запускаю, получаю<BR><BR><i>F:\Oleg\fix\quickfast\quickfast_win_bin_vc9_b147_x310_1_4_0\quickfast_1_4_0\src\<BR>DotNetExamples\InterpretFASTDotNet\bin\x86\Release&gt;InterpretFASTDotNet.exe<BR><BR>Необработанное исключение: System.BadImageFormatException: Невозможно загрузить<BR>файл или сборку &quot;QuickFASTDotNet.dll&quot; или один из зависимых от них компонентов.<BR> не является приложением Win32. (Исключение из HRESULT: 0x800700C1)<BR> в QuickFASTDotNet.Examples.InterpretFASTDotNet..ctor()<BR> в QuickFASTDotNet.Examples.InterpretFASTDotNet.Main(String[] args)<BR><BR>F:\Oleg\fix\quickfast\quickfast_win_bin_vc9_b147_x310_1_4_0\quickfast_1_4_0\src\<BR>DotNetExamples\InterpretFASTDotNet\bin\x86\Release&gt;dir<BR> Том в устройстве F имеет метку Новый том<BR> Серийный номер тома: 62FD-CA4D<BR><BR> Содержимое папки F:\Oleg\fix\quickfast\quickfast_win_bin_vc9_b147_x310_1_4_0\qu<BR>ickfast_1_4_0\src\DotNetExamples\InterpretFASTDotNet\bin\x86\Release<BR><BR>10.02.2012 01:03 &lt;DIR&gt; .<BR>10.02.2012 01:03 &lt;DIR&gt; ..<BR>15.08.2010 20:15 49 664 boost_thread-vc90-mt-1_43.dll<BR>15.08.2010 20:15 17 578 boost_thread-vc90-mt-1_43.lib<BR>10.02.2012 01:02 20 480 InterpretFASTDotNet.exe<BR>10.02.2012 00:57 159 InterpretFASTDotNet.exe.config<BR>10.02.2012 01:01 11 600 InterpretFASTDotNet.vshost.exe<BR>10.02.2012 00:57 159 InterpretFASTDotNet.vshost.exe.config<BR>17.03.2010 22:39 490 InterpretFASTDotNet.vshost.exe.manifest<BR>05.10.2011 14:19 698 880 QuickFAST.dll<BR>05.10.2011 14:19 97 792 QuickFASTDotNet.dll<BR>23.04.2010 17:31 2 528 768 xerces-c_3_1.dll<BR> 10 файлов 3 425 570 байт<BR> 2 папок 190 905 716 736 байт свободно<BR><BR>F:\Oleg\fix\quickfast\quickfast_win_bin_vc9_b147_x310_1_4_0\quickfast_1_4_0\src\<BR>DotNetExamples\InterpretFASTDotNet\bin\x86\Release&gt;echo %PATH%<BR>%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\Windows Live;C:\Perl64\site\bin;C:\Perl64\<BR>bin;C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86_64;C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin<BR>\x86;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Windows\system32;<BR>C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;<BR>C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static;C:\Program Files (x8<BR>6)\VisualSVN\bin;C:\Program Files\TortoiseSVN\bin;C:\bin\xerces-c-3.1.1-x86_64-w<BR>indows-vc-10.0\bin;C:\bin\MPC;C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Win<BR>dows Live</i><BR><BR>чуть чуть погуглил. подозрения на буст. вот похожая проблема <a href="http://stackoverflow.com/questions/8092869/exception-hresult-0x800700c1-when-executing-c-sharp-application-referencing-nat" target='_blank'>stackoverflow.com/questions/8092869/exception-hresult-0x800700c1-when-executing-c-sharp-application-referencing-nat</a><BR><BR>но буст то вроде тот что надо лежит.. modelka quickfast vs openfast vs openfast.net http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125975 Техническая поддержка http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125974#125974 Thu, 09 Feb 2012 23:54:13 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125974#125974 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=9935" target="_blank">modelka</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 23:54 MSK<br/><br/>интересуют готовые решения. я ничего не хочу писать кроме разве что адаптера для перевода сделок в нужный формат. modelka анализ сделок, построение графика доходности и т.п. http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125974 Техническая поддержка http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125973#125973 Thu, 09 Feb 2012 22:13:41 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125973#125973 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=15093" target="_blank">backdoor</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 22:13 MSK<br/><br/>Здравствуйте все!<BR>Сижу вот, изучаю торговлю опционами. И вот вы мне скажите, у вас не было желания проводить экспирацию опционов чаще, чем раз в месяц. Раз в 2 недели, например. По моему, было бы даже лучше. Правда, еще бы побольше ликвидности опционам, хотя опционом на фьюч на ртс можно поторговать backdoor экспирация опционов http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125973 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125972#125972 Thu, 09 Feb 2012 21:41:14 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125972#125972 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=3878" target="_blank">zim</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 21:41 MSK<br/><br/>Ай молодцы БКС!!! поддерживаю ! А то наплодили железа, кулхакерцы )))<BR><BR>Но лучше сделайте ботам отдельные сервера , пусть там кувыркаются . <BR><BR><BR>Все равно будет судный день !<BR> <img src='http://forum.rts.ru/i/icon_twisted.gif' width=15 height=15 border=0 alt='Twisted Evil' title='Twisted Evil'> zim Трогательная забота БКС о своих клиентах http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125972 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125971#125971 Thu, 09 Feb 2012 21:32:23 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125971#125971 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=12258" target="_blank">Gag32</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 21:32 MSK<br/><br/>п. 4.2 спецификации контракта http://fs.rts.ru/files/4711 Gag32 Формула рассчета вар.маржи для маржируемого рублевого опциона http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125971 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125970#125970 Thu, 09 Feb 2012 21:12:26 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125970#125970 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=12121" target="_blank">REDLABEL</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 21:12 MSK<br/><br/>Передайте тов. Скотникову, я сейчас за награждением Ипатия подьеду.<BR><BR>Спасибо. REDLABEL Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший частный инвестор 2011»! http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125970 Конкурс &quot;Лучший частный инвестор - 2011&quot; http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125969#125969 Thu, 09 Feb 2012 21:11:25 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125969#125969 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=12121" target="_blank">REDLABEL</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 21:11 MSK<br/><br/></span><div class='quoteblock'><span class=text><b>VK писал(а):</b></span><div class=quote></span><div class='quoteblock'><span class=text><b>trade-research писал(а):</b></span><div class=quote>вопрос: почему?)&nbsp;</div></div><span class=postbody><BR><BR>Ответ: порвать арбитражеров.<BR><BR><BR>&nbsp;</div></div><span class=postbody><BR><BR>+600<BR><BR>ктото забыл про брент-лайт) в прошлом году) REDLABEL РТС = Корзина http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125969 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125968#125968 Thu, 09 Feb 2012 20:19:35 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125968#125968 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=12488" target="_blank">VK</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 20:19 MSK<br/><br/></span><div class='quoteblock'><span class=text><b>trade-research писал(а):</b></span><div class=quote>вопрос: почему?)&nbsp;</div></div><span class=postbody><BR><BR>Ответ: порвать арбитражеров.<BR><BR><BR> VK РТС = Корзина http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125968 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125967#125967 Thu, 09 Feb 2012 20:07:00 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125967#125967 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=12659" target="_blank">caleo.r</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 20:07 MSK<br/><br/>Вы сначала объясните почему он ходил как привязанный caleo.r РТС = Корзина http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125967 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125966#125966 Thu, 09 Feb 2012 20:03:44 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125966#125966 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=15091" target="_blank">Nail59</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 20:03 MSK<br/><br/>Так знает кто нибудь формулу рассчета? Nail59 Формула рассчета вар.маржи для маржируемого рублевого опциона http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125966 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125965#125965 Thu, 09 Feb 2012 19:56:11 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125965#125965 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=12520" target="_blank">Mikhail Sukhov</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 19:56 MSK<br/><br/></span><div class='quoteblock'><span class=text><b>modelka писал(а):</b></span><div class=quote>сделки могу вытащить у брокера в виде xml или excel, но возможно в виде нескольких файлов (тогда их надо будет как бы склеить).<BR>другая проблема - что там все бумаги вперемежку.<BR>наверное придётся самому конвертер написать из xml/excel в нужный формат и зараз и по бумагам разделить.&nbsp;</div></div><span class=postbody><BR><BR><a href="http://stocksharp.com/hydra/" target='_blank'>stocksharp.com/hydra/</a> Ну а дальше в зависимости от того, насколько хорошо знаете C# Mikhail Sukhov анализ сделок, построение графика доходности и т.п. http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125965 Техническая поддержка http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125964#125964 Thu, 09 Feb 2012 19:45:03 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125964#125964 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=13802" target="_blank">kristinsky</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 19:45 MSK<br/><br/></span><div class='quoteblock'><span class=text><b>Nail59 писал(а):</b></span><div class=quote>поправлюсь. Опцион пут, продажа, цена базового актива растет, теорет. цена пута должна падать. Как правило так и происходит но иногда это не так.<BR>&nbsp;</div></div><span class=postbody><BR><BR>видели когда нибудь такие дни когда растут и коллы и путы? однако это не нонсенс, ведь цена зависит и от волатильности. kristinsky Формула рассчета вар.маржи для маржируемого рублевого опциона http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125964 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125963#125963 Thu, 09 Feb 2012 19:27:04 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125963#125963 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=11906" target="_blank">trade-research</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 19:27 MSK<br/><br/>Товарищи! Что за фокусы?!<BR>3 месяца РТС ходил с корзиной 4Сбер + 2 Газ + 2 Лук - 3 Бакс как привязанный. <BR>Сейчас за 2 дня 3 000 пунктов в пунктах РТС раздвижка улетела: фьючи подорожали РТС не подорожал. <BR><BR>вопрос: почему?) trade-research РТС = Корзина http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125963 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125962#125962 Thu, 09 Feb 2012 19:23:36 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125962#125962 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=15091" target="_blank">Nail59</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 19:23 MSK<br/><br/>поправлюсь. Опцион пут, продажа, цена базового актива растет, теорет. цена пута должна падать. Как правило так и происходит но иногда это не так.<BR> Nail59 Формула рассчета вар.маржи для маржируемого рублевого опциона http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125962 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125961#125961 Thu, 09 Feb 2012 19:21:34 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125961#125961 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=15091" target="_blank">Nail59</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 19:21 MSK<br/><br/>Так все-таки где есть формула рассчета вар.маржи для опциона?<BR>Странность еще в том что теор.цена как функция остатка дней до экспирации и цены базового актива вроде не должна расти при уменьшении стоимости базового актива внутри дня. И вар.маржа может изменяться тоже в другую сторону отличную от измененя теорет.цены. Nail59 Формула рассчета вар.маржи для маржируемого рублевого опциона http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125961 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125960#125960 Thu, 09 Feb 2012 19:13:31 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125960#125960 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=6642" target="_blank">esztergalyos</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 19:13 MSK<br/><br/></span><div class='quoteblock'><span class=text><b>adg писал(а):</b></span><div class=quote>А если серьёзно, то у БКС появляется &quot;хороший&quot; способ дополнительного заработка. &nbsp;</div></div><span class=postbody><BR><BR>+1<BR>Способ заработать просто супер, особенно если разрешат 20 бесплатных транзакций в час. esztergalyos Трогательная забота БКС о своих клиентах http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125960 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125959#125959 Thu, 09 Feb 2012 19:10:47 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125959#125959 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=14541" target="_blank">Harbinger</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 19:10 MSK<br/><br/>У опциона есть &quot;теоретическая цена&quot;, которую постоянно пересчитывает биржа. Она транслируется во все торговые системы и обычно показывается на опционном деске. Относительно этой цены и идет расчет вариационной маржи по аналогии с вариационной маржой по фьючерсу. <BR>Теоретическая цена определяется по формуле Блэка-Шоулза с учетом волатильности, которую биржа расчитывает по определенной методике. <BR>Вариационная маржа по опционам существенно зависит от котировок участников рынка. Важно, что при работе с опционами вариационная маржа также не всегда отражает реальный финансовый результат, поскольку сделку вы будете совершать по рыночным котировкам, а они могут отличаться от &quot;теоретической цены&quot;.<BR>Все то же самое, только в более развернутом варианте можно посмотреть в спецификации по любому опциону. Про гарантийную систему - см. сайт биржи http://www.rts.ru/s846<BR> Harbinger Формула рассчета вар.маржи для маржируемого рублевого опциона http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125959 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125958#125958 Thu, 09 Feb 2012 18:54:30 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125958#125958 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=15091" target="_blank">Nail59</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 18:54 MSK<br/><br/>Подскажите где можно найти формулу рассчета вариац.маржи для опциона.<BR>Если с фьючерсом понятно, маржа растет когда цена движется в мою сторону, то с опционами часто бывает не так. <BR>Цена базового актива идет в мою сторону а вар.маржа идет в минус. Nail59 Формула рассчета вар.маржи для маржируемого рублевого опциона http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125958 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125957#125957 Thu, 09 Feb 2012 18:36:49 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125957#125957 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=15090" target="_blank">sam85</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 18:36 MSK<br/><br/>Открыл не давно реальный счёт, мне в квике шлют новости, например возможна консолидация 1550 - 1570 ММВБ<BR>Как это понять...а точнее измерять на графики... ну наверное вы поняли суть вопроса...<BR><BR>И есть ли в квике Ордер, который можно поставить так - чтобы когда цена достигнет определённого значения, открывалась заявка на продажу по определённой другой цене. Я уже пробывал там ордера подобные, но они почему то делали заявку на продажу активной, когда цена даже не дошла ни до одного указанного значения в ордере. sam85 Вопросы от новичка (Фондовый рынок) http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125957 Общие вопросы http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125956#125956 Thu, 09 Feb 2012 18:32:18 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125956#125956 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=13828" target="_blank">Rusfinline</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 18:32 MSK<br/><br/>Комментарий к открытию торгов<BR>09.02.2012 11:00<BR>Автор: Корепанов И.Н.<BR>Торги на российском рынке в среду прошли в спокойном тоне, без резких колебаний в ту или иную сторону. По итогам торгов индекс ММВБ вырос на 0,36% - до 1555.11 п., индекс РТС прибавил 0,68% и составил 1643.53 п. В лидерах роста на российском рынке продолжают удерживаться акции энергокомпаний: &quot;РАО ЭС Востока&quot; (+9,37%), ТГК-1 (+7,54%), ТГК-2 (+6,84%), ОГК-3 (+4%), ОГК-2 (+2,95%). Пользовались высоким спросом и бумаги &quot;ИНТЕР РАО ЕЭС&quot; (+2,03%) и &quot;Башкирэнерго&quot; (+10,75%). Бумаги &quot;Роснефти&quot; (-3,23%), в отличие от акций ведущих компаний сектора, сегодня вновь находились под давлением.<BR>Вчерашняя рекомендация по ВТБ исполнилась. Вышли по тейк-профиту. Прибыль составила около 2,5 %.<BR>СЕГОДНЯ<BR>Сегодня перед открытием российского рынка акций внешний фон нейтральный. Стоимость нефти марки Brentм выросла до 117,36$. &quot;Бочка&quot; марки Light поднялась до 98,88$. Фьючерс S&P теряет 0,089%.<BR>Из идей на сегодня:<BR>Рекомендуем лонг акций ТМК при пробое уровня 91р (закрытие часа выше 91р), стоп под 89р, цель 100р. Rusfinline Аналитика и рекомендации инвестиционной компании Уником Партнер http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125956 Аналитика рынков http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125955#125955 Thu, 09 Feb 2012 17:08:57 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125955#125955 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=365" target="_blank">avl1</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 17:08 MSK<br/><br/></span><div class='quoteblock'><span class=text><b>alfa75 писал(а):</b></span><div class=quote></span><div class='quoteblock'><span class=text><b>avl1 писал(а):</b></span><div class=quote> <a href="http://binary.larin.name" target='_blank'>Бинарные опционы</a> - это инструмент финансового рынка, позволяющий в считанные минуты практически удвоить свои инвестиции или потерять их. Потерять все сразу конечно неприятно, но по статистике 90 процентов пришедших на рынок все равно потеряют на нем все, а здесь как ни крути вероятность проигрыша всего 50 процентов и это без учета доминирующего тренда. Возьмем результаты ЛЧИ-2011. Только 51 участник (3,8 %) смог за три месяца удвоить свой депозит, а 55 % участников в минусе. А в бинарных опционах 5 минут и депозит твой почти удвоился, к Мавроди даже не надо ходить. Риски те же, а результат налицо. Рискнем!!!<BR>&nbsp;</div></div><span class=postbody><BR><BR>Бинарные опционы - прекрасный способ монетизировать Ваше умение делать прогнозы. Причем речь идет о прогнозировании только направления цены актива (вверх или вниз от текущего уровня). Прогноз можно делать на валюты, акции, индексы, биржевые товары. Прогноз можно делать на срок от 2 минут и выше. <BR>Господа аналитики не мелите языком, если Вы верите собственным прогнозам, то зарабатывайте на них.&nbsp;</div></div><span class=postbody><BR><BR>Да, действительно, бинарные опционы - отличный инструмент для количественной оценки точности прогнозов аналитиков. Большинство бинарных брокеров котируют основные российские акции, фьючерс и индекс РТС, индексы ММВБ и ММВБ10. Разгуляться есть где. Только одно дело давать рекомендации, а другое дело ставить на эти прогнозы свои кровные. avl1 Бинарные опционы - казино или ...? http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125955 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125954#125954 Thu, 09 Feb 2012 17:05:47 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125954#125954 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=91" target="_blank">Дмитрий Глотиков</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 17:05 MSK<br/><br/>Уважаемые коллеги,<BR><BR>На полигоне для разработчиков проведено обновление торговой системы FORTS до версии 3.8.4<BR>Внедрение боевой версии 3.8.4 торговой системы FORTS планируется на март 2012 года. О конкретной дате апгрейда будет сообщено дополнительно.<BR><BR>Ниже приводится список функциональных изменений, произведенных в данной версии.<BR><BR>1. Начата передача анонимного лога заявок в отдельном потоке FORTS_ORDLOG_REPL с таблицами orders_log, multileg_ord_log, sys_events.<BR>Следует обратить внимание на объединение данных по фьючерсным и опционным заявкам в одной таблице.<BR>Передача анонимного лога заявок в потоках своих заявок FORTS_FUTTRADE_REPL и FORTS_OPTTRADE_REPL временно сохранена.<BR><BR>2. В таблицу orders потоков FORTS_FUTORDERBOOK_REPL (Фьючерсы: Cрез стакана) и FORTS_OPTORDERBOOK_REPL (Опционы: Cрез стакана) добавлены следующие поля:<BR>• init_moment - Время появления заявки<BR>• init_amount - Начальное количество в заявке<BR><BR>3. Добавлена таблица событий sys_events в потоки:<BR>• FORTS_CLMONEY_REPL - Деньги в клиринг<BR>• FORTS_CLR_REPL - Клиринговая информация<BR><BR>4. В таблицу fut_vcb потока FORTS_FUTINFO_REPL добавлено поле exch_pay_spot_repo, содержащее биржевой сбор по Репо.<BR><BR>5. Добавлены новые поля:<BR>• Поле comment - Комментарий трейдера<BR>• Поле login - Логин трейдера<BR>• Поле ext_id - Внешний номер<BR>в таблицы:<BR>• fut_rejected_orders - Отвергнутые в клиринг заявки<BR>• opt_rejected_orders - Отвергнутые в клиринг заявки<BR><BR>6. В поле status таблицы deal потока FORTS_FUTTRADE_REPL добавлен бит 0x2000000 - признак сделки, сформированной вне торгов.<BR>В записях о чужих сделках начинают транслироваться следующие биты:<BR>• 0x4 - внесистемая сделка, 0x2000000 - сделка, сформированная вне торгов,<BR>• 0x4000000 - адресная сделка, 0x8000000 - сделка, сформированная в результате сделки со связкой.<BR><BR><BR>Дистрибутив шлюза 32х - разрядный<BR>ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/P2_ClientGate1.14.1_32.exe<BR><BR><BR>Дистрибутив шлюза 64х - разрядный<BR>ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/P2_ClientGate1.14.1_64.exe<BR><BR><BR>Описания структур данных и сообщений<BR>ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/p2gate_ru.pdf<BR><BR><BR>Описание API<BR>ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/P2ClientGate.doc<BR><BR><BR>Файлы схем данных и сообщений<BR>ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/Scheme<BR><BR><BR>Служба технической поддержки:<BR>help@rts.ru &lt;mailto:help@rts.ru&gt; , +7(495) 733-9507, +7(495) 500-3848<BR> <BR><BR> Дмитрий Глотиков [Ядро ТС FORTS + шлюз Plaza2] апгрейд тестовой системы до версии 3.8.4 http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125954 Техническая поддержка http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125953#125953 Thu, 09 Feb 2012 16:24:22 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125953#125953 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=14774" target="_blank">Катышев Владислав</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 16:24 MSK<br/><br/><b>Стратегии получения прибыли и минимизации убытков при торговле фьючерсными контрактами ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в период с апреля 2012 года с введением в России запрета на экспорт пшеницы.</b><BR>В августе 2010 года Россия из-за аномальной жары и засухи ввела эмбарго на вывоз зерна до 31 декабря, но затем продлила его до 30 июня 2011 года. После ввода запрета на экспорт, цены на пшеницу на российском рынке начали снижаться вследствие избытка предложения на внутреннем рынке. Между тем, цены на пшеницу за рубежом росли, аналогичная динамика наблюдалась и на рынке фьючерсных контрактов на пшеницу. Сложившаяся ситуация позволила успешно применять арбитражную стратегию, т.е. получить прибыль за счет разницы в ценах на аналогичный актив, торгующийся на разных биржевых площадках.<BR><a href="http://fastpic.ru/" target='_blank'><div class='postimgbox'><img src="http://i27.fastpic.ru/big/2012/0209/1d/c8555bf30cae54e341f96c8d467b141d.jpg" class='postimg'></div></a>15 марта 2011 года на ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в рамках совместного проекта с Группой РТС (ныне ОАО «ММВБ-РТС») по организации рынка товарных фьючерсов начались торги расчетным фьючерсным контрактом на пшеницу, котируемым в рублях (код в торгах: <b>GR</b>). Контракт на пшеницу введен в обращение в рамках соглашения с CME Group. В качестве цены исполнения данного фьючерса используется ведущий биржевой индикатор на пшеницу, рассчитываемый на базе цены фьючерсного контракта Wheat futures, торгуемого на бирже CBOT. Исполнение по контрактам ОАО «Санкт-Петербургской биржи» осуществляется в месяц, соответствующий месяцу исполнения контрактов на бирже CBOT. В соответствии со спецификациями товарных фьючерсов, цены исполнения рассчитываются на базе цен соответствующих контрактов на бирже CBOT.<BR>30 июня 2011 был снят запрет на экспорт российского зерна за рубеж. Цены на фьючерсные контракты на пшеницу, торгующиеся на ОАО «Санкт-Петербургская биржа» начали расти.<BR><a href="http://fastpic.ru/" target='_blank'><div class='postimgbox'><img src="http://i29.fastpic.ru/big/2012/0209/97/28b00b9d58f85b749493743fc592b597.jpg" class='postimg'></div></a><b>Ситуация на рынке реального товара и срочном рынке в 2010-2011 гг. при введении в России эмбарго на пшеницу (запрета экспорта за рубеж)</b><BR><a href="http://fastpic.ru/" target='_blank'><div class='postimgbox'><img src="http://i31.fastpic.ru/big/2012/0209/46/b77569db394678c42b4600804f744746.jpg" class='postimg'></div></a>В настоящее время правительство планирует повторно ввести ограничения на экспорт зерна с 1 апреля 2012 года. Обсуждаются различные меры, в том числе установление плавающей пошлины. В связи с этим, на рынке фьючерсных контрактов ожидается повторение ситуации августа 2010 года, когда цены на фьючерсные контракты возросли. А значит, у участников рынка появляется возможность торговли товарными фьючерсными контрактами ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с использованием стратегий хеджирования и арбитража с целью получения прибыли, либо минимизации убытка.<BR>По словам Владимира Петриченко, руководителя отдела анализа аграрных рынков ОАО &quot;ММВБ-РТС&quot;, а по совместительству аналитика ОАО «Санкт-Петербургская биржа», экспорт российского зерна сократится, а цены на внутреннем рынке станут несколько снижаться, в то время как цены на пшеницу на зарубежных торговых площадках будут расти. В связи с этим производителям зерновой продукции целесообразно использовать стратегию хеджирования риска снижения цены, а спекулянты будут заинтересованы в получении максимально-возможной прибыли при высоком уровне волатильности рынка. <BR>Кроме этого, фьючерс на пшеницу ОАО «Санкт-Петербургская биржа» котируется в рублях, а это позволяет избежать затрат на конвертацию валют.<BR>В настоящее время правительство планирует повторно ввести ограничения на экспорт зерна с 1 апреля 2012 года. Обсуждаются различные меры, в том числе установление плавающей пошлины. В связи с этим, на рынке фьючерсных контрактов ожидается повторение ситуации августа 2010 года, когда цены на фьючерсные контракты возросли. <b>А значит, у участников рынка появляется возможность торговли товарными фьючерсными контрактами ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с использованием стратегий хеджирования и арбитража с целью получения прибыли, либо минимизации убытка.</b>По словам Владимира Петриченко, руководителя отдела анализа аграрных рынков ОАО &quot;ММВБ-РТС&quot;, а по совместительству аналитика ОАО «Санкт-Петербургская биржа», экспорт российского зерна сократится, а цены на внутреннем рынке станут несколько снижаться, в то время как цены на пшеницу на зарубежных торговых площадках будут расти. В связи с этим производителям зерновой продукции целесообразно использовать стратегию хеджирования риска снижения цены, а спекулянты будут заинтересованы в получении максимально-возможной прибыли при высоком уровне волатильности рынка. <BR>Кроме этого, фьючерс на пшеницу ОАО «Санкт-Петербургская биржа» котируется в рублях, а это позволяет избежать затрат на конвертацию валют.<BR><b>Стратегии заработка (получение прибыли или минимизация убытков) на возможном повторении ситуации введения в России эмбарго в апреле 2012г.</b><BR><a href="http://fastpic.ru/" target='_blank'><div class='postimgbox'><img src="http://i32.fastpic.ru/big/2012/0209/97/c36ebcc62a528c12fd40699feafeed97.jpg" class='postimg'></div></a> Катышев Владислав Агросектор (пшеница, соя, кукуруза, сахар, хлопок) http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125953 Срочный рынок FORTS http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125952#125952 Thu, 09 Feb 2012 16:02:30 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125952#125952 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=8142" target="_blank">Valery (FORTS)</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 16:02 MSK<br/><br/>В этом году он-лайн трансляция не предусмотрена. Будет профессиональная фотосъемка и сделан репортаж на Finparty Valery (FORTS) Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший частный инвестор 2011»! http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125952 Конкурс &quot;Лучший частный инвестор - 2011&quot; http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125951#125951 Thu, 09 Feb 2012 15:59:18 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125951#125951 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=13703" target="_blank">ЗАО ИФК СОЛИД</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 15:59 MSK<br/><br/><b>Вечерний обзор.</b><BR><BR>Российский рынок начинает намекать на более глубокую коррекцию на фоне растущей Европы. Нефть обновляет максимумы года, хотя другие рискованные активы пользуются меньшим спросом.<BR><BR>К 15:30 мск индекс ММВБ снижался на -0,68% до 1544,56, а RTS на -0,49% до 1635,44. Утро на российском рынке началось с традиционного роста, но на сей раз спекулянты даже не смогли повторить уровень в 1570 пунктов по ММВБ. Внешний фон оставался достаточно позитивным, не говоря уже о нефти, которая обновляет многомесячные максимумы. Глава банка «ВТБ 24» М. Задорнов сообщил, что «ВТБ» планирует выкупать акции миноритариев по цене размещения 13,6 копеек за штуку. На эти цели будет потрачено 15-18 млрд рублей из чистой прибыли банка. Предполагается, что сумма на выкуп у одного миноритария не превысит 500 тыс. рублей. «Голубые фишки» смотрелись лучше рынка, исключая отдельные бумаги: «Газпром» -0,01%, «Роснефть» -3,18%, «ЛУКОЙЛ» -0,28%, ГМК «Норникель» +0,27%, «Северсталь» +2,79%, «Сбербанк» +0,41%, «ВТБ» -1,91%, «Русгидро» -3,41%. Из прочих историй можно отметить: «АвтоВАЗ» +4,0%, «Полюс золото» +1,8%, «Полиметалл» +0,8%, а также ТГК-1 -5,59%, «Мосэнерго» -3,84%, «ПИК» -3,44%. Технически, индекс ММВБ торгуется в узком диапазоне между 1550 и 1570. В предыдущие недели подобная консолидация заканчивалась сильным движением вверх. К тому же в последние два дня основные «голубые фишки» демонстрируют динамику лучше рынка. Объемы торгов вновь упали до средних значений. Если же рассматривать альтернативные варианты, то их всего два: или повторный пробой 1550 поддержки с коррекцией до 1530-1490, или закрепление выше 1570 пунктов с последующим выходам к сопротивлениям около 1620-1650. Впрочем, к 15:30 индекс ММВБ уже пробивал отметку в 1550 пунктов, намекая на дальнейшее развитие коррекции. <BR><BR>Рубль незначительно изменялся к валютной корзине. При этом фактором поддержки является нефть, которая в Лондоне подобралась к $118 за баррель. Однодневная ставка MosPrime незначительно изменилась и составила 4,43%. Из негативных факторов для рубля можно отметить прогноз главы «ВТБ 24» М. Задорного по инфляции на 2012 год. В частности, он заявил на Съезде РСПП, что рост цен составит 6,5%-7%. К 15:30 мск доллар укреплялся к рублю на +0,02% до 29,789, а евро на +0,17% до 39,54.<BR><BR>В Европе индексы провели первую половину дня в росте. Накануне поздно вечером греческие политики договорились почти по всем пунктам требований, которые им выставила «тройка» кредиторов. лишь, как сообщил премьер»министр Пападемос, остался несогласованным вопрос сокращения пенсионных выплат. В четверг пройдет внеочередная встреча министров финансов еврозоны. Статистика оказалась вполне хорошей. Промышленное производство в Великобритании выросло в декабре на 0,5%, но за год все же сократилось на -3,3%. Отрицательное сальдо торгового баланса Великобритании сократилось до -7,11 млрд фунтов стерлингов с 8,64 млрд месяцем ранее. К 15:30 мск Британский FTSE 100 подрастал на +0,35%, а германский DAX 30 на +0,64%.<BR><BR>Нефть в Лондоне продолжила свой рост. Котировки доходили до $118,18 за баррель Brent. Холодная погода в Старом Свете сохраняет повышенное потребление энергоносителей. Кроме того, иранская тема остается в качестве потенциальной угрозы для рынка. Промышленные металлы, напротив, получили негативную статистику из Китая, где инфляция за январь составила 4,5%, что заметно уменьшило оптимизм тех, кто ожидал скорого смягчения денежно-кредитной политике китайского ЦБ. К 15:30 мск Brent +0,6% $117,90, WTI +0,7% $99,41, медь -0,17%, никель -0,35%, золото +0,3%, платина -0,12%, серебро +0,67%.<BR><BR>Из статистики на текущий день остается: в 17:30 мск первичные заявления на пособие по безработице в США. Внешний фон на вечерние часы можно назвать нейтральным: нефть в плюсе, промышленные металлы демонстрируют разнонаправленную динамику, как и драгоценные, сырьевые валюты немного укрепляются к доллару, а европейские рынки слабо подрастают. В течение дня могут поступить новости из Греции, но, похоже, рынок уже заложил позитивный исход в текущие котировки. Поэтому может состояться фиксация прибыли по факту, или активизация продаж, если новости будут негативные. ЗАО ИФК СОЛИД Аналитика и рекомендации ИФК «СОЛИД» http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125951 Аналитика рынков http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125949#125949 Thu, 09 Feb 2012 15:30:31 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125949#125949 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=14827" target="_blank">grr</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 15:30 MSK<br/><br/>eagle714, признателен очень, уделённой внимательности к моей персоне, и стремлении исправности допущенных ошибок в правописании<img src='http://forum.rts.ru/i/icon_smile.gif' width=15 height=15 border=0 alt='Smile' title='Smile'> grr Для тех кто не рискует http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125949 Покупка и продажа ценных бумаг http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125948#125948 Thu, 09 Feb 2012 15:11:42 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125948#125948 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=13404" target="_blank">eagle714</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 15:11 MSK<br/><br/>Термин &quot;Волатильность&quot; пишется вот так. &quot;Шарашкина контора&quot; тоже. Это просто информация к сведению уважаемого grr.<BR>(У Вас никогда не будет второго шанса для того, чтобы произвести первое впечатление) <img src='http://forum.rts.ru/i/icon_smile.gif' width=15 height=15 border=0 alt='Smile' title='Smile'> eagle714 Для тех кто не рискует http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125948 Покупка и продажа ценных бумаг http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125947#125947 Thu, 09 Feb 2012 15:10:37 +0400 http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?p=125947#125947 Автор: <a href="http://forum.rts.ru/userprofile.asp?u=6604" target="_blank">twilight</a><br/>Добавлено: четверг, 09 февраля 2012 15:10 MSK<br/><br/>Виноват, ошибся ссылкой.<BR><BR>http://ftp.rts.ru/pub/info/stats/indices/2012/<BR>Лист &quot;RTSI_composition&quot; twilight список акций для расчета индекса РТС в XML/CSV/etc http://forum.rts.ru/posting.asp?mode=quote&p=125947 Срочный рынок FORTS