Порядок исполнения фьючерсных контрактов на ценные бумаги

Предоставление в Клиринговый центр информации о номерах торгового денежного счета и торгового счета депо, через которые будет осуществляться поставка ценных бумаг по сделкам на рынке RTS Standard, заключаемым при исполнении фьючерсов.

Заявление на закрепление торговых счетов за разделом клиринговых регистров (doc, 29Kb)

Номера торговых счетов закрепляются за разделом клиринговых регистров при предоставлении данного Заявления в Клиринговый центр (Клиринговый отдел Срочного рынка) и используются для всех последующих расчетов при поставке ценных бумаг по сделкам на рынке RTS Standard, заключаемым при исполнении фьючерсов. При необходимости информацию можно изменить, предоставив Уведомление об изменении указанных сведений по разделу регистра учета позиций. Информация о закрепленных торговых счетах по Расчетной фирме отражена в ежедневном отчете Клирингового центра delinfoXX00.dbf.

Клиринговый центр производит аннулирование позиций Расчетных фирм, имеющих противоположные позиции по одному фьючерсу на разных разделах регистра учета позиций с одним ИНН / кодом. При этом аннулированию подлежат позиции, учитываемые на разных разделах Расчетной фирмы только в рамках одной Расчетной фирмы. Аннулирование производится только по разделам, за которыми закреплены одинаковые торговые счета для поставки (и депо, и денежный счет), либо по разделам, за которыми торговые счета не закреплены, при этом нетто-позиция остается на разделе, выбранном Клиринговым центром в произвольном порядке.  

Аннулирование противоположных позиций Клиринговым центром признается надлежащим исполнением обязательств по фьючерсу.

Фьючерс исполняется путем заключения сделки T+n на рынке RTS Standard. При этом последний день заключения фьючерса совпадает с днем исполнения фьючерса.

Расчетная фирма, не имеющая допуска к торгам на рынке RTS Standard, не имеет возможности исполнить свои обязательства перед контрагентами. В случае неисполнения обязательства по заключению сделки T+n с Расчетной фирмы взимается штраф в размере гарантийного обеспечения по фьючерсу в пользу Клирингового центра. Позиции указанной Расчетной фирмы по фьючерсу аннулируются, Клиринговый центр исполняет обязательства по фьючерсу перед добросовестной Расчетной фирмой, т.е. заключает с ней сделку T+n и осуществляет поставку в день n на рынке RTS Standard.

Клиринговый центр формирует перечень Расчетных фирм, имеющих обязательства по исполнению сделок  T+n на рынке RTS Standard, а также отчет DXX00.xls о количестве активов, требуемых для поставки по сделкам T+n, предоставляемый Расчетным фирмам перед пакетом отчетов по итогам основного клиринга. Расчетные фирмы должны обеспечить наличие активов (ценных бумаг и денежных средств) на торговых счетах для исполнения сделок T+n на рынке RTS Standard.

Клиринговый центр осуществляет аннулирование позиций по исполненным фьючерсам и освобождает средства гарантийного обеспечения.

Клиринговый центр предоставляет Расчетным фирмам пакет отчетов по итогам основного клиринга, включающий в себя отчеты  fposXXYY.dbf, и f04_XXYY.dbf, отражающие результат исполнения фьючерсов.