2. Какие ценные бумаг могут иметь признаваемую котировку?

В соответствии с п. 7.7 Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России № 07-102/пз-н от 09.10.2007г., по каждой ценной бумаге, допущенной к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг может быть рассчитана рыночная цена, текущая рыночная цена, текущая цена и признаваемые котировки.

Таким образом, признаваемая котировка может быть рассчитана как по Внесписочным ценным бумагам, так и по ценным бумагам, прошедшим процедуру листинга.
Внесписочными ценными бумагами являются ценные бумаги, допущенные к торгам без прохождения процедуры листинга и которые могут являться объектом сделок, заключаемых на торгах в ОАО "РТС".

Признаваемая котировка ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда и паевого инвестиционного фонда определяется в соответствии с Положением о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденным Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. (далее – Положение).

Согласно пункту 12 Положения признаваемая котировка ценной бумаги определяется как средневзвешенная цена по сделкам, совершенным с этой ценной бумагой в течение 1 торгового дня, если число таких сделок составляет не менее 10.

В случае, если в течение одного торгового дня совершено менее десяти сделок с ценной бумагой, признаваемая котировка ценной бумаги определяется как ее средневзвешенная цена, рассчитанная по сделкам, совершенным с этой ценной бумагой в течение последних 2 торговых дней, если число таких сделок составляет не менее 10.

В случае, если в течение последних 2 торговых дней совершено менее 10 сделок с ценной бумагой, признаваемая котировка ценной бумаги определяется как ее средневзвешенная цена, рассчитанная по сделкам, совершенным с этой ценной бумагой в течение последних 3 торговых дней, если число таких сделок составляет не менее 10.

В случае, если в течение последних 3 торговых дней совершено менее 10 сделок с ценной бумагой, признаваемая котировка ценной бумаги определяется как ее средневзвешенная цена, рассчитанная по сделкам, совершенным с этой ценной бумагой в течение последних 5 торговых дней, если число таких сделок составляет не менее 10.

В случае, если в течение последних 5 торговых дней совершено менее 10 сделок с ценной бумагой, признаваемая котировка ценной бумаги определяется как ее средневзвешенная цена, рассчитанная по сделкам, совершенным с этой ценной бумагой в течение последних 10 торговых дней, если число таких сделок составляет не менее 10.

Расчет признаваемой котировки ценных бумаг осуществляется при условии, что объем сделок, по которым рассчитывается их средневзвешенная цена, составляет не менее 500 тыс. рублей.

В случае, если ценные бумаги допущены к торгам двумя или более российскими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, их признаваемая котировка определяется по результатам торгов у одного из организаторов торговли, указанных в Правилах определения стоимости активов акционерного инвестиционного фонда или активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.