Сроки
(указаны в торговых днях) |
Действия |
| До начала вечерней клиринговой сессии дня Т (последнего дня заключения Контракта) |
До начала вечерней клиринговой сессии последнего дня заключения Контракта Участник клиринга обязан предоставить Клиринговому центру информацию об Идентификаторе Участника торгов (Участника клиринга) в Секторе Основной рынок Фондового рынка ЗАО "ФБ ММВБ", необходимом для заключения адресной сделки с Облигациями в Системе торгов ЗАО "ФБ ММВБ" в целях исполнения Обязательства по поставке.
Указанная информация предоставляется Участником клиринга Срочного рынка FORTS при открытии нового раздела клиринговых регистров либо в дальнейшем, путем подачи соответствующего заявления (типовая форма устанавливается Клиринговым центром и публикуется на сайте www.rts.ru ). |
| В ходе вечерней клиринговой сессии дня Т |
Участник клиринга, не предоставивший информацию об Идентификаторе Участника торгов (клиринга) на Основном рынке ЗАО "ФБ ММВБ" в порядке и сроки, установленные Спецификацией, признается стороной, не исполнившей Контракт. Позиция по Контракту данного Участника клиринга Срочного рынка FORTS и противоположная позиция по Контракту подлежат аннулированию.Сторона Контракта, признанная не исполнившей Контракт, обязана уплатить штраф в сумме базового размера гарантийного обеспечения, установленного в ходе вечерней клиринговой сессии последнего дня заключения Контракта, который перечисляется добросовестной стороне Контракта. |
| Не позднее 20 минут после завершения вечернего клиринга дня Т |
Клиринговый центр направляет Участникам клиринга отчет с обязательствами по Контракту. |
| Не позднее 50 минут после завершения вечернего клиринга дня Т |
Участник клиринга - Продавец предоставляет Клиринговому центру информацию о выпуске Облигаций, который будет использован при исполнении Обязательства по поставке. Указанная информация предоставляется в виде Отчета о поставляемых выпусках (Приложение № 1 к Спецификации). |
Участник клиринга, не предоставивший в установленный срок информацию о выпуске Облигаций в Клиринговый центр, признается стороной, не исполнившей Контракт. Позиция по Контракту данного Участника клиринга и противоположная позиция по Контракту подлежат аннулированию.
Сторона Контракта, признанная не исполнившей Контракт, обязана уплатить штраф в сумме базового размера гарантийного обеспечения, установленного в ходе вечерней клиринговой сессии последнего дня заключения Контракта, который перечисляется добросовестной стороне Контракта.
Аннулирование позиций по Контракту и уплата/перечисление штрафа осуществляется в ходе вечерней клиринговой сессии дня исполнения Контракта. |
| Участник клиринга – сторона контракта вправе подать в Клиринговый центр заявление с указанием необходимости ограничения объема обязательств по заключаемым сделкам купли-продажи Облигаций (Приложение № 6 к Спецификации). |
| Не позднее 2 часов после завершения вечерней клиринговой сессии дня Т |
С учетом определения связанных Контрактов и поданных Участниками клиринга Заявлений на ограничение объема сделки, Клиринговый центр формирует и направляет Участникам клиринга Отчет по поставке (Приложение № 2 к Спецификации).
Если Если Участником клиринга подано Заявление на ограничение объема сделки, Клиринговый центр осуществляет проверку обязательств в Отчете по поставке, учитываемых на разделах регистра учета позиций, указанных в Заявлении на ограничение объема сделки. Если количество Облигаций в указанном обязательстве превосходит максимально возможное количество Облигаций, устанавливаемое по решению Биржи и публикуемое в сети Интернет по адресу www.rts.ru (далее – Максимальный объем сделки), Клиринговый центр осуществляет разделение указанного обязательства на несколько новых обязательств по следующим правилам:
- разделение осуществляется исходя из Максимального объема сделки;
- количество Облигаций в новом обязательстве не может быть меньше минимально возможного количества Облигаций, устанавливаемого по решению Биржи и публикуемого в сети Интернет по адресу www.rts.ru (далее – Минимальный объем сделки).
Клиринговый центр публикует в сети Интернет по адресу www.rts.ru для каждого выпуска Облигаций оптимальную цену поставки, минимальную и максимальную допустимую цену поставки, определяемые в соответствии с Приложением № 4 к Спецификации. |
| До начала вечерней клиринговой сессии дня Т+1 (день исполнения Контракта) |
Участники клиринга вправе подать в Клиринговый центр Заявление о прекращении обязательств по поставке, установленное Приложением № 3 к Спецификации.
Если информация, указанная в Заявлениях, предоставлена обоим контрагентами по поставочной паре и соответствует требованиям Спецификации, она принимается к обработке Клиринговым центром. Обязательства по поставке по связанным Контрактам, определяемым на основании указанной информации в соответствии с Отчетом по поставке, прекращаются.
Новая информация, указываемая в новом Заявлении, Клиринговым центром к обработке не принимается. |
| В течении 150 минут после начала торгов Облигациями* в день Т+1 |
Контрагент-Продавец обязан обеспечить, чтобы Участник торгов объявил в Системе торгов ЗАО "ФБ ММВБ" заявку/заявки на заключение адресной сделки/сделок, предусматривающей продажу Облигаций (далее – Заявка/Заявки по поставке), а также поддержание Заявки/Заявок по поставке в Системе торгов ЗАО "ФБ ММВБ".
Заявка по поставке должна быть объявлена на следующих условиях:
- Идентификатор Участника торгов, подающего указанную заявку, Идентификатор Участника торгов, которому подана указанная заявка, регистрационный номер выпуска Облигаций и их количество указываются в соответствии с Отчетом по поставке;
- в качестве кода расчетов указывается "Т0";
- цена в указанной заявке (далее – цена поставки) определяется в соответствии с требованиями Приложения № 4 к Спецификации на момент объявления указанной заявки, если указанная заявка объявляется до истечения 150 минут с начала торгов Облигациями данного выпуска в Системе торгов ЗАО "ФБ ММВБ", или цена в указанной заявке равна ближайшей цене к цене предыдущей Заявки по поставке, как они определены в Приложении № 4, если указанная заявка объявляется после истечения 150 минут с начала торгов Облигациями данного выпуска в торговой системе ЗАО "ММВБ";
- код Контракта и номер пары указываются в поле "Ссылка" указанной заявки.
|
В течение 10 минут с момента объявления предыдущей Заявки по поставке
(день Т+1) |
Контрагент-Продавец вправе обеспечить объявление новой Заявки по поставке. |
В период с момента объявления Заявки по поставке до истечения 150 минут с начала торгов Облигациями данного выпуска в Системе торгов ЗАО "ФБ ММВБ"
(день Т+1) |
В случае если существуют допустимые цены поставки Облигаций данного выпуска, как они определены в Приложении № 4 к Спецификации, которые не меньше минимальной цены Облигаций данного выпуска и не больше максимальной цены Облигаций данного выпуска, но при этом цена поставки, указанная в Заявке по поставке, не является одной из указанных допустимых цен, контрагент-Продавец обязан обеспечить объявление новой Заявки по поставке в течение 30 минут с момента, когда указанное условие начинает непрерывно выполняться. Новая Заявка по поставке должна быть объявлена на тех же условиях, что и предыдущая Заявка по поставке, за исключением цены. |
В период с момента объявления Заявки по поставке до истечения 360 минут с начала торгов Облигациями данного выпуска в Системе торгов ЗАО "ФБ ММВБ"
(день Т+1) |
В случае если цена поставки, указанная в Заявке по поставке, не удовлетворяет ограничениям Банка России для Облигаций данного выпуска контрагент-Продавец обязан обеспечить объявление новой Заявки по поставке в течение 30 минут с момента, когда указанное условие начинает непрерывно выполняться. Новая Заявка по поставке должна быть объявлена на тех же условиях, что и предыдущая Заявка по поставке, за исключением цены. |
До истечения 360 минут с начала торгов Облигациями данного выпуска в Системе торгов ЗАО "ФБ ММВБ" при наличии Заявки по поставке
(день Т+1) |
Контрагент-Покупатель обязан обеспечить, чтобы Участник торгов, исполняющий его обязательства по покупке, акцептовал в Системе торгов ЗАО "ФБ ММВБ" Заявку на поставку. |
После акцепта Заявки по поставке Участником торгов, которому адресована данная Заявка,
или
после истечения 360 минут с начала торгов Облигациями данного выпуска в Системе торгов ЗАО "ФБ ММВБ"
(день Т+1) |
Обязательство контрагента-Продавца по поддержанию Заявки по поставке прекращается. |
| До начала вечерней клиринговой сессии дня Т+1 |
Участник клиринга может подать в Клиринговый центр Заявление о прекращении обязательств (Приложение № 3 к Спецификации).
Если Заявления о прекращении обязательств предоставлены обоими контрагентами по паре и информация, указанная в них, соответствует требованиям Спецификации, она принимается к обработке Клиринговым центром.
Новая информация, указываемая в новом Заявлении о прекращении обязательств, Клиринговым центром к обработке не принимается. |
| В ходе вечерней клиринговой сессии дня Т+1 |
Прекращаются Обязательства по поставке по связанным Контрактам. Если цена поставки отличается от оптимальной цены поставки, осуществляется финальное перечисление вариационной маржи в порядке, установленном Спецификацией. |
| |
Условия определения контрагентов по Контракту, не исполнивших Контракт, и добросовестных контрагентов по Контракту включают следующие условия:
- если в Заявке по поставке, объявление которой обеспечил контрагент-Продавец для исполнения обязательства, указанного в Отчете по поставке, и акцепт которой не был обеспечен контрагентом-Покупателем, было указано количество Облигаций равное количеству Облигаций в данном обязательстве, то контрагент-Продавец признается добросовестной стороной Контракта, а контрагент-Покупатель признается стороной, не исполнившей Контракт, в ином случае контрагент-Продавец признается стороной, не исполнившей Контракт, а контрагент-Покупатель признается добросовестной стороной Контракта.
- если контрагент-Покупатель обеспечил акцепт Заявки по поставке, объявление которой обеспечил контрагент-Продавец для исполнения обязательства, указанного в Отчете по поставке, то контрагент-Продавец и контрагент-Покупатель признаются добросовестными сторонами Контракта независимо от количества Облигаций в указанной Заявке по поставке. При этом, если количество Облигаций в указанной Заявке по поставке меньше количества Облигаций в указанном обязательстве, то количество Облигаций в указанном обязательстве уменьшается на количество Облигаций в указанной Заявке по поставке, и определение контрагентов по Контракту, не исполнивших Контракт, и добросовестных контрагентов по Контракту осуществляется с учетом указанного уменьшения.
Контрагент по Контракту, признанный не исполнившим Контракт, обязан уплатить штраф в сумме базового размера гарантийного обеспечения, установленного в ходе вечерней клиринговой сессии последнего дня заключения Контракта, который перечисляется добросовестному контрагенту по Контракту.
Позиции контрагентов по Контракту аннулируются.
Аннулирование позиций и уплата/перечисление штрафа осуществляется в ходе ближайшей вечерней клиринговой сессии. |
