Ежедневно по итогам вечерней клиринговой сессии Клиринговый центр формирует для участников клиринга следующие отчеты (файлы формата FoxPro 2.x.), где приняты следующие условные обозначения: в имени файлов XX означает код Расчетной фирмы, XXYY – код Брокерской фирмы, XXYYZZ - код клиента:
- f04_XXYY.dbf – содержит информацию о заключенных фьючерсных контрактах и сделках T+N Расчетной фирмы / брокерской фирмы и их клиентов;
- f04clXXYYZZZ.dbf – содержит информацию о заключенных фьючерсных контрактах и сделках T+N клиентов;
- f07.dbf – содержит информацию об итогах торгов фьючерсными контрактами и ценными бумагами;
- fposXXYY.dbf - содержит информацию об обязательствах по фьючерсным контрактам и сделкам T+N расчетной фирмы / брокерской фирмы и их клиентов;
- fposclXXYYZZZ.dbf - содержит информацию об обязательствах по фьючерсным контрактам и сделкам T+N клиентов;
- monXXYY.dbf - содержит информацию о состоянии Средств гарантийного обеспечения расчетной фирмы / брокерской фирмы и их клиентов;
- monclXXYYZZZ.dbf - содержит информацию о состоянии Средств гарантийного обеспечения клиентов;
- delinfoXX00.dbf – содержит информацию о торговых счетах, закрепленных за разделами регистра учета позиций расчетной фирмы, включая все ее брокерские фирмы;
- clientsXX00.dbf – содержит информацию о разделах регистра учета позиций расчетной фирмы, включая все ее брокерские фирмы;
- tranfeeXXYY.dbf – содержит информацию о биржевом сборе за транзакции расчетной фирмы / брокерской фирмы и их клиентов;
- tranfXXYY.dbf - содержит информацию о количестве транзакций в отношении срочных контактов и сделок T+N расчетной фирмы / брокерской фирмы и их клиентов;
- multilegf04_XXYY.dbf – содержит информацию о связанных сделках, заключенных расчетной фирмой / брокерской фирмой и их клиентами;
- multilegf04clXXYYZZZ.dbf – содержит информацию о связанных сделках клиентов;
- multileg_dict.dbf – содержит информацию об инструментах-связках.
Ежедневно по итогам дневной клиринговой сессии Клиринговый центр формирует для участников клиринга следующие отчеты (файлы формата FoxPro 2.x.):
- daymonXXYY.dbf – содержит информацию о состоянии Средств гарантийного обеспечения расчетной фирмы / брокерской фирмы и их клиентов;
- dayf07.dbf – содержит информацию об итогах торгов фьючерсными контрактами и ценными бумагами;
Ежедневно после завершения процедуры исполнения обязательств по сделкам (после17:00) Клиринговый центр формирует для участников клиринга следующие отчеты (файлы формата FoxPro 2.x.):
- delivery_step1XX00.dbf - содержит информацию об исполнении сделок T+N расчетной фирмы , включая все ее брокерские фирмы.
Описание структуры отчетов
Ежедневно по итогам вечерней клиринговой сессии Клиринговый центр формирует для участников клиринга следующие отчеты (файлы формата xls):
- F14_XXYY.xls – "Сводная финансовая ведомость", содержит информацию содержит информацию о состоянии Средств гарантийного обеспечения расчетной фирмы / брокерской фирмы и их клиентов;
- CFOND_XXYY.xls – "Состояние Средств гарантийного обеспечения в ценных бумагах и иностранной валюте и Страхового фонда", содержит информацию информация о движении (зачислении и списании) Средств гарантийного обеспечения (неденежных) и средств Страхового фонда расчетной фирмы / брокерской фирмы и их клиентов;
Формы отчетов в формате xls приведены в приложении № Ф4 к Правилам клиринга.
Информация об исполненных сделках предоставляется участнику клиринга в Клиринговом отчете об исполненных Сделках T+N (DAYCONTRACT_STS). Данный отчет формируется ежедневно, по итогам расчетной клиринговой сессии
Спецификация формата Клирингового отчета об исполненных Сделках T+N
Отчеты направляются участникам клиринга по системе ЭДО.
