| Сроки |
Действие |
| до 18-00 Т |
Предоставление в Клиринговый центр информации о регистрационном коде дилера, необходимом для заключения внесистемной сделки на ЗАО "ММВБ"
Заявление на регистрацию кода дилера  |
| 18-00 T |
Клиринговый центр оценивает возможность исполнения обязательства по поставке путем проверки наличия у Участника поставки регистрационного кода дилера.
В случае отсутствия указанной информации Клиринговый центр признает данного Участника поставки стороной, не исполнившей контракт, аннулирует позиции и удерживает штраф в размере гарантийного обеспечения, установленного на последний день заключения контракта. |
| после 18-00 T |
Клиринговый центр формирует Отчеты по обязательствам (Приложение №1 к Спецификации контракта) для Участников поставки с указанием контрагента, количества облигаций, необходимого для поставки, диапазона цен и регистрационного кода дилера контрагента. |
| до 18-00 Т+1 |
Участники поставки – контрагенты имеют право прекратить обязательство по поставке, предоставив в Клиринговый центр Акт взаиморасчетов (Приложение №3 к Спецификации контракта) по системе ЭДО. После получения Актов от обеих сторон Клиринговый центр считает обязательства по контракту исполненными и аннулирует позиции Продавца и Покупателя в количестве, указанном в Акте. |
| Т+1 не позднее 30 минут после начала торгов |
Продавец обязан ввести в торговую систему ЗАО "ММВБ" заявку на заключение внесистемной сделки на продажу облигаций и поддерживать ее в торговой системе в течение 60 минут с момента введения либо до момента подтверждения (акцепта) покупателем предложения о заключении внесистемной сделки. Заявка должна быть введена дилером, регистрационный код которого указан в Отчете по обязательствам, и содержать следующую информацию:
- код расчетов Т0;
- регистрационный код дилера - контрагента, указанный в Отчете по обязательствам;
- количество облигаций, указанное в Отчете по обязательствам;
- цену облигаций, входящую в диапазон цен, указанный в Отчете по обязательствам.
|
| Т+1 не позднее 90 минут после начала торгов |
Покупатель обязан подтвердить (акцептовать) предложение о заключении внесистемной сделки на основании заявки, выставленной продавцом. |
| до 18-00 T+2 |
Участники поставки – контрагенты вправе направить в Клиринговый центр Отчет о прекращении обязательств по контракту (Приложение №2 к Спецификации контракта) или Претензию к контрагенту о нарушении регламента поставки (Приложение №3 к Спецификации контракта) по системе ЭДО. |
| после 18-00 Т+2 |
Клиринговый центр обрабатывает Отчеты о прекращении обязательств, определяет количество исполненных контрактов, осуществляет расчёт и перечисление вариационной маржи по ним, а также аннулирует позиции Участников поставки по исполненным контрактам.
Вариационная маржа рассчитывается как разница между ценой исполнения, указанной в Отчете о прекращении обязательств, и расчетной ценой последнего дня обращения контракта.В случае если Участники поставки не предоставили в Клиринговый центр Отчеты о прекращении обязательств, и ни один из Участников поставки – контрагентов не подал Претензию к контрагенту, Клиринговый центр считает обязательства по контракту исполненными и аннулирует позиции Участников поставки, при этом расчет и перечисление вариационной маржи не осуществляется. |
| T+2 |
При наличии поданной Претензии Клиринговый центр запрашивает с Участников поставки - контрагентов документы ЗАО "ММВБ", подтверждающие исполнение регламента поставки.
В случае если Участник поставки не предоставил Подтверждающие документы, он признается стороной, не исполнившей Контракт. В случае если ни один из Участников поставки-контрагентов не предоставил подтверждающие документы, стороной, не исполнившей контракт, признается только Участник поставки - продавец. |
| с T+2 до T+12 |
На основании документов, предоставленных Участниками поставки, Клиринговый центр определяет количество исполненных контрактов и Участников поставки, не исполнивших контракты.
После принятия решения о признании Участников поставки не исполнившими или добросовестными сторонами контракта их позиции аннулируются.
Со стороны, не исполнившей контракт, Клиринговый центр удерживает штраф в размере гарантийного обеспечения, установленного на последний день заключения контракта, и зачисляет его стороне, признанной добросовестной. |
